PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDGX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDGX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

VIDGX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDGX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDGX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		-2.56%18.76%-1.06%5.99%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%9.50%

Доходность по периодам

С начала года, VIDGX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%.

VIDGX

1 день
2.14%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.85%
1 год
8.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Growth Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с VIDGX:
VIDGX с VYMIVIDGX с VIHAXVIDGX с VTSAXVIDGX с VMVFXVIDGX с SCHFVIDGX с VWICXVIDGX с VIDY.TO
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий VIDGX и FSKLX

VIDGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

VIDGX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDGX
Ранг доходности на риск VIDGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDGX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDGXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.53

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.09

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.09

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

7.33

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDGX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDGX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDGXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.53

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.47

+0.20

Корреляция

Корреляция между VIDGX и FSKLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDGX и FSKLX

Дивидендная доходность VIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.79%1.74%4.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок VIDGX и FSKLX

Максимальная просадка VIDGX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDGX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDGXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-27.26%

+13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-8.64%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-5.92%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-5.14%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.46%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDGX и FSKLX

Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что VIDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDGXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.55%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

7.50%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

12.34%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

11.45%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

11.90%

+0.81%