PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDGX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDGX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

VIDGX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDGX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDGX и FHLFX

2026 (YTD)202520242023
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		-2.56%18.76%-1.06%5.99%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%13.09%

Доходность по периодам

С начала года, VIDGX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

VIDGX

1 день
2.14%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.85%
1 год
8.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Growth Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с VIDGX:
VIDGX с VYMIVIDGX с VIHAXVIDGX с VMVFXVIDGX с VTSAXVIDGX с SCHFVIDGX с VWICXVIDGX с VIDY.TO
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с VGTSXFHLFX с SCIEXFHLFX с AAIEX

Сравнение комиссий VIDGX и FHLFX

VIDGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

VIDGX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDGX
Ранг доходности на риск VIDGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDGX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDGXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.39

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.90

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.95

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

7.44

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDGX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDGX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDGXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.39

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.47

+0.19

Корреляция

Корреляция между VIDGX и FHLFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDGX и FHLFX

Дивидендная доходность VIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности FHLFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.79%1.74%4.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%

Просадки

Сравнение просадок VIDGX и FHLFX

Максимальная просадка VIDGX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDGX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDGXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-33.58%

+19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-11.37%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-8.18%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-6.18%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.97%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDGX и FHLFX

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) составляет 6.02%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что VIDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDGXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

7.63%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

11.01%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

17.06%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

15.82%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

17.63%

-4.92%