PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDGX с ANDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDGX с ANDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).

VIDGX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDGX и ANDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDGX и ANDIX

2026 (YTD)202520242023
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		-2.56%18.76%-1.06%5.99%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		2.17%21.41%2.83%9.49%

Доходность по периодам

С начала года, VIDGX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью 2.17%.

VIDGX

1 день
2.14%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.85%
1 год
8.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ANDIX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.17%
6 месяцев
4.35%
1 год
15.43%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.30%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Growth Fund

AQR International Defensive Style Fund

Часто сравнивают с VIDGX:
VIDGX с VYMIVIDGX с VIHAXVIDGX с VMVFXVIDGX с VTSAXVIDGX с SCHFVIDGX с VWICXVIDGX с VIDY.TO
Часто сравнивают с ANDIX:
ANDIX с SLMCXANDIX с SPYANDIX с AAIEXANDIX с PEQUXANDIX с AIONXANDIX с PSKIXANDIX с BBHLX

Сравнение комиссий VIDGX и ANDIX

И VIDGX, и ANDIX имеют комиссию равную 0.55%.

VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund

Доходность на риск

VIDGX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDGX
Ранг доходности на риск VIDGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ANDIX
Ранг доходности на риск ANDIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDGX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDGXANDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.22

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.72

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.68

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

6.23

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDGX vs. ANDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ANDIX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDGX и ANDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDGXANDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.22

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.50

+0.16

Корреляция

Корреляция между VIDGX и ANDIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDGX и ANDIX

Дивидендная доходность VIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности ANDIX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.79%1.74%4.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		4.64%4.74%2.29%3.02%2.00%2.53%1.73%2.51%2.40%3.30%1.47%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VIDGX и ANDIX

Максимальная просадка VIDGX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDGX и ANDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDGXANDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-27.59%

+13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-8.76%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-6.09%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-5.33%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.37%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDGX и ANDIX

Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что VIDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDGXANDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.71%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

8.44%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

13.12%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

12.79%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

13.46%

-0.75%