PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDGX с ANDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDGX с ANDIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VIDGX (Vanguard International Dividend Growth Fund) and ANDIX (AQR International Defensive Style Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VIDGX и ANDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VIDGX

1 день
0.59%
1 месяц
-0.08%
С начала года
2.05%
6 месяцев
1.53%
1 год
6.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ANDIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDGX и ANDIX

2026 (YTD)202520242023
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		2.05%18.76%-1.06%5.99%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		5.63%21.41%2.83%10.85%

Correlation

The correlation between VIDGX and ANDIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between VIDGX and ANDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Growth Fund

AQR International Defensive Style Fund

Часто сравнивают с VIDGX:
VIDGX с VYMIVIDGX с VIHAXVIDGX с VMVFXVIDGX с VWICXVIDGX с SCHFVIDGX с VTSAXVIDGX с VIDY.TO
Часто сравнивают с ANDIX:
ANDIX с SLMCXANDIX с SPYANDIX с AAIEXANDIX с GTMIXANDIX с PEQUXANDIX с AIONXANDIX с TRERX

Доходность на риск

VIDGX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDGX
Ранг доходности на риск VIDGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ANDIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDGX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIDGXANDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

—

—

VIDGX vs. ANDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIDGX и ANDIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDGXANDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VIDGX и ANDIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDGXANDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

—

—

Сравнение комиссий VIDGX и ANDIX

И VIDGX, и ANDIX имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDGX и ANDIX

Дивидендная доходность VIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности ANDIX в 70.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		70.16%4.74%2.29%3.02%2.00%2.53%1.73%2.51%2.40%3.30%1.47%2.09%
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.71%1.74%4.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIDGX and ANDIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDGX и ANDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор