Сравнение VICSX с MIFIX
VICSX (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) and MIFIX (Miller Intermediate Bond Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, VICSX returned 2.98%/yr vs 5.23%/yr for MIFIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VICSX charges 0.07%/yr vs 0.99%/yr for MIFIX.
Доходность
Сравнение доходности VICSX и MIFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICSX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у MIFIX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции VICSX уступали акциям MIFIX по среднегодовой доходности: 2.98% против 5.23% соответственно.
VICSX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.98%
MIFIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение доходности по годам VICSX и MIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 0.36% | 9.36% | 3.66% | 8.88% | -14.09% | -1.56% | 9.52% | 13.99% | -1.73% | 5.47% |
MIFIX Miller Intermediate Bond Fund | 5.40% | 7.11% | 7.31% | 6.88% | -7.72% | 4.32% | 14.22% | 9.79% | -1.91% | 3.10% |
Correlation
The correlation between VICSX and MIFIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.15 |
Over the past year, VICSX and MIFIX have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICSX vs. MIFIX — Ранг доходности на риск
VICSX
MIFIX
Сравнение VICSX c MIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICSX | MIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.77 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 4.16 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 16.72 | -9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICSX | MIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 3.69 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.78 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.97 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.00 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VICSX и MIFIX
Максимальная просадка VICSX за все время составила -20.53%, что больше максимальной просадки MIFIX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и MIFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICSX | MIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -15.58% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.68% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.02% | -5.39% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -11.87% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | -15.58% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | 0.00% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -2.06% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.67% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICSX и MIFIX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что VICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICSX | MIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.15% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.19% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 3.02% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 5.01% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 5.41% | -0.07% |
Сравнение комиссий VICSX и MIFIX
VICSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MIFIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICSX и MIFIX
Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности MIFIX в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIFIX Miller Intermediate Bond Fund | 3.96% | 4.59% | 4.08% | 3.60% | 3.62% | 5.87% | 5.16% | 2.36% | 5.16% | 3.90% | 1.48% | 1.78% |
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.76% | 4.59% | 4.77% | 3.70% | 3.00% | 2.76% | 2.77% | 3.35% | 3.62% | 3.22% | 3.03% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
VICSX and MIFIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICSX has higher volatility (1.37%) compared to MIFIX (1.15%). In terms of maximum drawdown, VICSX dropped -20.53% vs MIFIX's -15.58%.
MIFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICSX и MIFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор