PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICSX с JMABX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICSX с JMABX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VICSX (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) and JMABX (John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, VICSX returned 1.40%/yr vs 1.35%/yr for JMABX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VICSX charges 0.07%/yr vs 0.00%/yr for JMABX.

Доходность

Сравнение доходности VICSX и JMABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio (JMABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICSX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у JMABX с доходностью 0.84%.

VICSX

1 день
0.04%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.40%
3 года*
6.24%
5 лет*
1.40%
10 лет*
2.98%

JMABX

1 день
0.00%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.08%
1 год
7.08%
3 года*
6.34%
5 лет*
1.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICSX и JMABX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.36%9.36%3.66%8.88%-14.09%-1.56%9.52%3.76%
JMABX
John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio		0.84%8.88%4.42%8.05%-15.50%0.33%7.74%2.72%

Correlation

The correlation between VICSX and JMABX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г.

0.93

The correlation between VICSX and JMABX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio

Часто сравнивают с VICSX:
VICSX с VBILXVICSX с VFICXVICSX с VCOBXVICSX с BNDVICSX с VLTCXVICSX с VWEHXVICSX с BAR
Часто сравнивают с JMABX:
JMABX с LKFIXJMABX с IDMIXJMABX с PBBBXJMABX с VSCSXJMABX с MIFIXJMABX с VSTBXJMABX с BDJ

Доходность на риск

VICSX vs. JMABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICSX
Ранг доходности на риск VICSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JMABX
Ранг доходности на риск JMABX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMABX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMABX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMABX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMABX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMABX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICSX c JMABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio (JMABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICSXJMABXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.01

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.19

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.50

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

9.02

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICSX vs. JMABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMABX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и JMABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICSXJMABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.24

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.38

+0.48

Просадки

Сравнение просадок VICSX и JMABX

Максимальная просадка VICSX за все время составила -20.53%, примерно равная максимальной просадке JMABX в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и JMABX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICSXJMABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-21.48%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.89%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.02%

-5.71%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-21.48%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.63%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-6.19%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.80%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и JMABX

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio (JMABX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что VICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICSXJMABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.21%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.58%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

3.60%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.17%

5.54%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

5.88%

-0.54%

Сравнение комиссий VICSX и JMABX

VICSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии JMABX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и JMABX

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности JMABX в 5.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMABX
John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio		5.62%5.59%5.26%3.59%3.28%3.99%2.74%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.76%4.59%4.77%3.70%3.00%2.76%2.77%3.35%3.62%3.22%3.03%3.36%

Часто задаваемые вопросы

VICSX and JMABX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICSX has higher volatility (1.37%) compared to JMABX (1.21%). In terms of maximum drawdown, VICSX dropped -20.53% vs JMABX's -21.48%.

JMABX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICSX и JMABX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор