PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICSX с ISHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICSX с ISHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VICSX (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) and ISHIX (Federated Hermes Corporate Bond Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, VICSX returned 2.98%/yr vs 2.76%/yr for ISHIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VICSX charges 0.07%/yr vs 0.86%/yr for ISHIX.

Доходность

Сравнение доходности VICSX и ISHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICSX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у ISHIX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции VICSX превзошли акции ISHIX по среднегодовой доходности: 2.98% против 2.76% соответственно.

VICSX

1 день
0.04%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.40%
3 года*
6.24%
5 лет*
1.40%
10 лет*
2.98%

ISHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.20%
3 года*
4.58%
5 лет*
0.41%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICSX и ISHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.36%9.36%3.66%8.88%-14.09%-1.56%9.52%13.99%-1.73%5.47%
ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund		0.05%6.94%2.06%7.72%-14.64%-0.07%8.83%13.86%-2.94%6.63%

Correlation

The correlation between VICSX and ISHIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.86

Over the past year, the correlation between VICSX and ISHIX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Federated Hermes Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с VICSX:
VICSX с VBILXVICSX с VFICXVICSX с VCOBXVICSX с BNDVICSX с VLTCXVICSX с VWEHXVICSX с BAR
Часто сравнивают с ISHIX:
ISHIX с MIFIXISHIX с FIIFXISHIX с IDMIXISHIX с SMARXISHIX с VSTBXISHIX с FGSAXISHIX с ISCAX

Доходность на риск

VICSX vs. ISHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICSX
Ранг доходности на риск VICSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ISHIX
Ранг доходности на риск ISHIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICSX c ISHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICSXISHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.42

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.02

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.67

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

5.39

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICSX vs. ISHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISHIX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и ISHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICSXISHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.42

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.07

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.23

-0.37

Просадки

Сравнение просадок VICSX и ISHIX

Максимальная просадка VICSX за все время составила -20.53%, примерно равная максимальной просадке ISHIX в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и ISHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICSXISHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-21.10%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-3.12%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.02%

-5.32%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-20.00%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

-20.00%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.23%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-2.67%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.97%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и ISHIX

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что VICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICSXISHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.20%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.65%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

3.68%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.17%

5.77%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

5.16%

+0.18%

Сравнение комиссий VICSX и ISHIX

VICSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ISHIX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и ISHIX

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности ISHIX в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund		3.42%3.34%3.26%3.45%3.63%3.16%3.15%3.62%3.72%3.92%4.12%5.59%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.76%4.59%4.77%3.70%3.00%2.76%2.77%3.35%3.62%3.22%3.03%3.36%

Часто задаваемые вопросы

VICSX and ISHIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICSX has higher volatility (1.37%) compared to ISHIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, VICSX dropped -20.53% vs ISHIX's -21.10%.

VICSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICSX и ISHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор