PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICI с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICI с CSPX.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VICI (VICI Properties Inc.) is a stock, while CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, VICI returned 2.53%/yr vs 13.23%/yr for CSPX.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VICI и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 8.40%.

VICI

1 день
1.53%
1 месяц
2.30%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.76%
1 год
-5.76%
3 года*
1.53%
5 лет*
2.53%
10 лет*
—

CSPX.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.86%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICI и CSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICI
VICI Properties Inc.		3.07%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.40%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%5.85%

Correlation

The correlation between VICI and CSPX.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.24

Over the past year, the correlation between VICI and CSPX.L has dropped to -0.00 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VICI Properties Inc.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

VICI vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICI c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICICSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.03

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.00

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.36

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.98

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

12.45

-13.12

VICI vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа CSPX.L равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICI и CSPX.L

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICICSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-33.90%

-26.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.88%

-8.17%

-9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-18.50%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-24.39%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-2.27%

-9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-3.72%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

1.96%

+8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и CSPX.L

VICI Properties Inc. (VICI) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VICI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICICSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

4.01%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

9.03%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

12.04%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

16.03%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

16.22%

+13.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и CSPX.L

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VICI
VICI Properties Inc.		6.25%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%

Часто задаваемые вопросы

VICI and CSPX.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICI и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор