PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICE с DWAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICE с DWAW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VICE (AdvisorShares Vice ETF) and DWAW (AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWAW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, VICE returned -0.33%/yr vs 7.57%/yr for DWAW. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VICE charges 0.99%/yr vs 1.24%/yr for DWAW.

Доходность

Сравнение доходности VICE и DWAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у DWAW с доходностью 15.26%.

VICE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.06%
С начала года
4.56%
6 месяцев
3.06%
1 год
-0.99%
3 года*
7.03%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—

DWAW

1 день
1.49%
1 месяц
0.44%
С начала года
15.26%
6 месяцев
14.08%
1 год
25.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и DWAW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VICE
AdvisorShares Vice ETF		4.56%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%-0.06%
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		15.26%10.85%18.48%11.18%-17.80%3.49%48.87%24.93%

Correlation

The correlation between VICE and DWAW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2019 г.

0.68

Over the past year, the correlation between VICE and DWAW has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VICE и DWAW

Секторы
VICE
DWAW

Потребительский защитный сектор

37.9%
3.9%

Потребительский циклический сектор

33.7%
7.5%

Сырьевые материалы

8.6%
4.5%

Недвижимость

8.4%
1.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.0%

Технологии

5.4%
33.0%

Энергетика

-

4.5%

Финансовые услуги

-

17.5%

Здравоохранение

-

7.7%

Промышленность

-

11.3%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

VICE
37.9%
DWAW
3.9%

Потребительский циклический сектор

VICE
33.7%
DWAW
7.5%

Сырьевые материалы

VICE
8.6%
DWAW
4.5%

Недвижимость

VICE
8.4%
DWAW
1.4%

Коммуникационные услуги

VICE
6.0%
DWAW
6.0%

Технологии

VICE
5.4%
DWAW
33.0%

Энергетика

VICE

-

DWAW
4.5%

Финансовые услуги

VICE

-

DWAW
17.5%

Здравоохранение

VICE

-

DWAW
7.7%

Промышленность

VICE

-

DWAW
11.3%

Коммунальные услуги

VICE

-

DWAW
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с RICKVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAI
Часто сравнивают с DWAW:
DWAW с BSJODWAW с SPYDWAW с AADRDWAW с IOODWAW с MSOXDWAW с MSOSDWAW с GK

Доходность на риск

VICE vs. DWAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 99
Ранг коэф-та Мартина
DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c DWAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICEDWAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.54

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.14

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.23

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

8.87

-8.99

VICE vs. DWAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DWAW равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и DWAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICE и DWAW

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки DWAW в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и DWAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICEDWAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-31.55%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-11.58%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-22.91%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-28.43%

-5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-1.94%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-10.89%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

2.91%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и DWAW

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 3.94%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICEDWAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

7.01%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

14.35%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

16.79%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

19.30%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

24.56%

-5.40%

Сравнение комиссий VICE и DWAW

VICE берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DWAW в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и DWAW

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности DWAW в 0.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		0.66%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%0.00%0.00%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.75%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы

VICE and DWAW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAW has higher volatility (7.01%) compared to VICE (3.94%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs DWAW's -31.55%.

On 5-year performance, DWAW leads with 7.57% vs -0.33% for VICE. On fees, VICE is cheaper at 0.99% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWAW has performed better with a 7.57% return vs -0.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VICE is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.24% for DWAW.

VICE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.66% for DWAW.

VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DWAW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 1.24% for DWAW.

DWAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и DWAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор