PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VICE с CVSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VICE и CVSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у CVSB с доходностью 2.01%.


VICE

1 день
1.46%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
3.05%
С начала года
6.14%
1 год
-3.62%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.82%
10 лет*

CVSB

1 день
0.12%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
1.92%
С начала года
2.01%
1 год
4.46%
3 года*
5.45%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и CVSB


2026 (YTD)202520242023
VICE
AdvisorShares Vice ETF
6.14%1.56%18.27%-2.58%
CVSB
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
2.01%4.92%6.23%5.45%

Correlation

The correlation between VICE and CVSB is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.02

The correlation between VICE and CVSB shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Vice ETF

Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF

Доходность на риск

VICE vs. CVSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VICE
Ранг доходности на риск VICE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 77
Ранг коэф-та Мартина

CVSB
Ранг доходности на риск CVSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c CVSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VICECVSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-9.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

2.51

-1.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

19.77

-20.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

83.00

-83.45

VICE vs. CVSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа CVSB равного 5.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и CVSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICE и CVSB

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки CVSB в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и CVSB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VICECVSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-0.63%

-37.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-0.23%

-13.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-0.63%

-18.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

0.00%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-0.05%

-12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

0.05%

+8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и CVSB

AdvisorShares Vice ETF (VICE) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что VICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VICECVSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

0.29%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

0.57%

+9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

0.83%

+12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

1.30%

+16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

1.30%

+17.83%

Сравнение комиссий VICE и CVSB

VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CVSB в 0.24%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и CVSB

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности CVSB в 4.31%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CVSB
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
4.31%4.72%5.13%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF
0.74%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы


VICE and CVSB have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICE has higher volatility (4.10%) compared to CVSB (0.29%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs CVSB's -0.63%.

On 3-year performance, VICE leads with 5.95% vs 5.45% for CVSB. On fees, CVSB is cheaper at 0.24% per year. On volatility, CVSB has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VICE has performed better with a 5.95% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

CVSB has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.74% for VICE.

VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while CVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: AdvisorShares and Calvert. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.24% for CVSB.

CVSB currently has the higher Sharpe Ratio (5.41 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и CVSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор