Сравнение VICE с CVSB
VICE (AdvisorShares Vice ETF) and CVSB (Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while CVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Calvert. Both are actively managed. Over the past 3 years, VICE returned 5.95%/yr vs 5.45%/yr for CVSB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VICE charges 0.99%/yr vs 0.24%/yr for CVSB.
Доходность
Сравнение доходности VICE и CVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICE показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у CVSB с доходностью 2.01%.
VICE
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.05%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- —
CVSB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.01%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VICE и CVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VICE AdvisorShares Vice ETF | 6.14% | 1.56% | 18.27% | -2.58% |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 2.01% | 4.92% | 6.23% | 5.45% |
Correlation
The correlation between VICE and CVSB is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between VICE and CVSB shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICE vs. CVSB — Ранг доходности на риск
VICE
CVSB
Сравнение VICE c CVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICE | CVSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 2.51 | -1.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 19.77 | -20.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 83.00 | -83.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICE и CVSB
Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки CVSB в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и CVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICE | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -0.63% | -37.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -0.23% | -13.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -0.63% | -18.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | 0.00% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -0.05% | -12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 0.05% | +8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICE и CVSB
AdvisorShares Vice ETF (VICE) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что VICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICE | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 0.29% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 0.57% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 0.83% | +12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 1.30% | +16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 1.30% | +17.83% |
Сравнение комиссий VICE и CVSB
VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CVSB в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICE и CVSB
Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности CVSB в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.31% | 4.72% | 5.13% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.74% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
VICE and CVSB have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICE has higher volatility (4.10%) compared to CVSB (0.29%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs CVSB's -0.63%.
On 3-year performance, VICE leads with 5.95% vs 5.45% for CVSB. On fees, CVSB is cheaper at 0.24% per year. On volatility, CVSB has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VICE has performed better with a 5.95% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.
CVSB has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.74% for VICE.
VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while CVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: AdvisorShares and Calvert. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.24% for CVSB.
CVSB currently has the higher Sharpe Ratio (5.41 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICE и CVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор