Сравнение VICBX с SMARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX).
VICBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VICBX и SMARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VICBX и SMARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICBX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | -0.51% | 9.37% | 3.67% | 8.87% | -14.06% | -1.50% | 9.57% | 15.96% | -1.72% | 5.50% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.18% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VICBX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у SMARX с доходностью -0.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VICBX имеют среднегодовую доходность 3.32%, а акции SMARX немного впереди с 3.35%.
VICBX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 3.32%
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VICBX и SMARX
VICBX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SMARX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VICBX vs. SMARX — Ранг доходности на риск
VICBX
SMARX
Сравнение VICBX c SMARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICBX | SMARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.04 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.48 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.79 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 5.69 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICBX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.04 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.41 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между VICBX и SMARX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICBX и SMARX
Дивидендная доходность VICBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности SMARX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICBX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.32% | 4.61% | 4.79% | 3.72% | 3.02% | 2.82% | 2.79% | 5.01% | 3.64% | 3.23% | 3.32% | 3.39% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.70% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
Просадки
Сравнение просадок VICBX и SMARX
Максимальная просадка VICBX за все время составила -20.55%, что меньше максимальной просадки SMARX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICBX и SMARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VICBX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.55% | -47.07% | +26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -2.63% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -16.20% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -16.20% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -1.86% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -7.02% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.83% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICBX и SMARX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что VICBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VICBX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.66% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.55% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.03% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.14% | 5.12% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 4.37% | +0.96% |