PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIAAX с SAHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIAAX с SAHMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIAAX (Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and SAHMX (SA International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VIAAX returned 7.89%/yr vs 10.86%/yr for SAHMX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIAAX charges 0.16%/yr vs 1.11%/yr for SAHMX.

Доходность

Сравнение доходности VIAAX и SAHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и SA International Value Fund (SAHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIAAX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у SAHMX с доходностью 11.49%. За последние 10 лет акции VIAAX уступали акциям SAHMX по среднегодовой доходности: 7.89% против 10.86% соответственно.

VIAAX

1 день
0.09%
1 месяц
2.87%
С начала года
3.86%
6 месяцев
5.05%
1 год
7.28%
3 года*
10.13%
5 лет*
4.75%
10 лет*
7.89%

SAHMX

1 день
0.46%
1 месяц
2.20%
С начала года
11.49%
6 месяцев
15.65%
1 год
34.83%
3 года*
22.94%
5 лет*
13.17%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIAAX и SAHMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		3.86%16.83%2.60%16.07%-16.66%12.36%15.10%26.99%-11.32%27.83%
SAHMX
SA International Value Fund		11.49%44.08%5.44%16.49%-3.70%17.59%-2.48%14.61%-17.95%25.06%

Correlation

The correlation between VIAAX and SAHMX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2016 г.

0.68

The correlation between VIAAX and SAHMX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

SA International Value Fund

Часто сравнивают с VIAAX:
VIAAX с VIGIVIAAX с VTMGXVIAAX с VIHAXVIAAX с VWIGXVIAAX с VEIGXVIAAX с FSPSXVIAAX с VDIGX
Часто сравнивают с SAHMX:
SAHMX с SAEMXSAHMX с SAWMXSAHMX с SAUFXSAHMX с SAISXSAHMX с SAUMXSAHMX с SABTXSAHMX с SAXIX

Доходность на риск

VIAAX vs. SAHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIAAX
Ранг доходности на риск VIAAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIAAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIAAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIAAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIAAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIAAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SAHMX
Ранг доходности на риск SAHMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAHMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAHMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAHMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAHMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAHMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIAAX c SAHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и SA International Value Fund (SAHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIAAXSAHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
3.14

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
4.32

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.57

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

4.40

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

14.82

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIAAX vs. SAHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIAAX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SAHMX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIAAX и SAHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIAAXSAHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

3.14

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.87

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.33

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VIAAX и SAHMX

Максимальная просадка VIAAX за все время составила -30.78%, что меньше максимальной просадки SAHMX в -66.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIAAX и SAHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIAAXSAHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-66.58%

+35.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-8.72%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-14.85%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.59%

-25.10%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.78%

-48.63%

+17.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.12%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-16.18%

+10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.47%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VIAAX и SAHMX

Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и SA International Value Fund (SAHMX) имеют волатильность 2.77% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIAAXSAHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.81%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

9.26%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

12.24%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

15.49%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

16.45%

-1.27%

Сравнение комиссий VIAAX и SAHMX

VIAAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SAHMX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIAAX и SAHMX

Дивидендная доходность VIAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SAHMX в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAHMX
SA International Value Fund		4.80%5.35%3.57%3.46%4.06%3.05%2.09%3.66%1.93%2.46%2.89%1.91%
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		2.06%2.09%1.92%1.92%2.05%7.01%1.28%1.83%1.99%1.69%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIAAX and SAHMX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAHMX has higher volatility (2.81%) compared to VIAAX (2.77%). In terms of maximum drawdown, VIAAX dropped -30.78% vs SAHMX's -66.58%.

SAHMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIAAX и SAHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор