Сравнение VIAAX с DCINX
VIAAX (Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and DCINX (Dunham International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VIAAX returned 7.89%/yr vs 12.85%/yr for DCINX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VIAAX charges 0.16%/yr vs 2.92%/yr for DCINX.
Доходность
Сравнение доходности VIAAX и DCINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIAAX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у DCINX с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции VIAAX уступали акциям DCINX по среднегодовой доходности: 7.89% против 12.85% соответственно.
VIAAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 7.89%
DCINX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 26.35%
- 6 месяцев
- 30.17%
- 1 год
- 54.52%
- 3 года*
- 29.16%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам VIAAX и DCINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIAAX Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 3.86% | 16.83% | 2.60% | 16.07% | -16.66% | 12.36% | 15.10% | 26.99% | -11.32% | 27.83% |
DCINX Dunham International Stock Fund | 26.35% | 46.37% | 7.65% | 15.98% | -14.67% | 9.70% | 19.86% | 18.14% | -14.27% | 24.40% |
Correlation
The correlation between VIAAX and DCINX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2016 г. | 0.85 |
The correlation between VIAAX and DCINX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIAAX vs. DCINX — Ранг доходности на риск
VIAAX
DCINX
Сравнение VIAAX c DCINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIAAX | DCINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.61 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 4.61 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 18.49 | -16.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIAAX | DCINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 3.46 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.92 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.35 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VIAAX и DCINX
Максимальная просадка VIAAX за все время составила -30.78%, что меньше максимальной просадки DCINX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIAAX и DCINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIAAX | DCINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.78% | -61.79% | +31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -11.91% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.38% | -13.74% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -31.18% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.78% | -37.28% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | 0.00% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -12.85% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.96% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIAAX и DCINX
Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) составляет 2.77%, в то время как у Dunham International Stock Fund (DCINX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что VIAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIAAX | DCINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 5.53% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 13.47% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 15.89% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 15.40% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 16.53% | -1.35% |
Сравнение комиссий VIAAX и DCINX
VIAAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DCINX в 2.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIAAX и DCINX
Дивидендная доходность VIAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DCINX в 8.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCINX Dunham International Stock Fund | 8.66% | 10.95% | 13.87% | 3.45% | 3.53% | 15.49% | 1.36% | 1.54% | 6.92% | 3.92% | 0.00% |
VIAAX Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 2.06% | 2.09% | 1.92% | 1.92% | 2.05% | 7.01% | 1.28% | 1.83% | 1.99% | 1.69% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
VIAAX and DCINX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCINX has higher volatility (5.53%) compared to VIAAX (2.77%). In terms of maximum drawdown, VIAAX dropped -30.78% vs DCINX's -61.79%.
DCINX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIAAX и DCINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор