PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VI.TO с VXM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VI.TO с VXM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO).

VI.TO и VXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VI.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VI.TO и VXM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VI.TO и VXM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		4.02%24.50%10.41%19.38%-7.76%17.72%2.78%21.88%-11.36%18.06%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		6.94%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%-13.99%16.55%-15.76%24.08%

Доходность по периодам

С начала года, VI.TO показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у VXM.TO с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции VI.TO уступали акциям VXM.TO по среднегодовой доходности: 10.68% против 13.43% соответственно.

VI.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-6.73%
С начала года
4.02%
6 месяцев
11.39%
1 год
24.93%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.21%
10 лет*
10.68%

VXM.TO

1 день
2.30%
1 месяц
-5.49%
С начала года
6.94%
6 месяцев
16.56%
1 год
42.61%
3 года*
28.58%
5 лет*
19.48%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Часто сравнивают с VI.TO:
VI.TO с VIU.TOVI.TO с FCIV.TOVI.TO с VIDY.TOVI.TO с XAW.TOVI.TO с XSEM.TOVI.TO с ZDM.TOVI.TO с VEF.TO
Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий VI.TO и VXM.TO

VI.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VXM.TO в 0.66%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

VI.TO vs. VXM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VI.TO
Ранг доходности на риск VI.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VI.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VI.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VI.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VI.TO c VXM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VI.TOVXM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.69

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.48

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.57

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

3.61

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

15.88

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VI.TO vs. VXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VI.TO на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа VXM.TO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VI.TO и VXM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VI.TOVXM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.69

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.35

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.63

-0.03

Корреляция

Корреляция между VI.TO и VXM.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VI.TO и VXM.TO

Дивидендная доходность VI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VXM.TO в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		2.40%2.44%2.58%2.59%2.87%2.31%1.98%2.64%2.75%2.08%1.62%0.27%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.20%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%

Просадки

Сравнение просадок VI.TO и VXM.TO

Максимальная просадка VI.TO за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки VXM.TO в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VI.TO и VXM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VI.TOVXM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-42.73%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.23%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-14.47%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-42.73%

+9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-5.87%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-7.57%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.55%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VI.TO и VXM.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что VI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VI.TOVXM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.23%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.51%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

16.00%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

14.55%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

16.97%

-1.16%