PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VHYL.L с XLEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYL.L с XLEP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VHYL.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VHYL.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while XLEP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYL.L returned 9.76%/yr vs 8.68%/yr for XLEP.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYL.L charges 0.29%/yr vs 0.14%/yr for XLEP.L.

Доходность

Сравнение доходности VHYL.L и XLEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHYL.L торгуется в GBP, в то время как XLEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLEP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VHYL.L показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у XLEP.L с доходностью 29.46%. За последние 10 лет акции VHYL.L превзошли акции XLEP.L по среднегодовой доходности: 9.76% против 8.68% соответственно.

VHYL.L

1 день
0.04%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
9.49%
С начала года
13.32%
1 год
25.74%
3 года*
16.86%
5 лет*
12.12%
10 лет*
9.76%

XLEP.L

1 день
1.02%
1 месяц
5.02%
6 месяцев
21.46%
С начала года
29.46%
1 год
36.52%
3 года*
13.28%
5 лет*
22.64%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYL.L и XLEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHYL.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		13.32%18.23%11.22%5.25%5.95%19.23%-3.53%17.00%-6.59%8.80%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		29.46%1.41%4.85%-5.07%81.43%53.83%-35.01%5.84%-14.05%-9.46%

Correlation

The correlation between VHYL.L and XLEP.L is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.59

Over the past year, the correlation between VHYL.L and XLEP.L has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VHYL.L и XLEP.L

Секторы
VHYL.L
XLEP.L

Финансовые услуги

28.2%

-

Промышленность

12.2%

-

Здравоохранение

11.1%

-

Технологии

9.5%

-

Энергетика

8.7%
100.0%

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%

-

Коммунальные услуги

5.3%

-

Сырьевые материалы

5.2%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

VHYL.L
28.2%
XLEP.L

-

Промышленность

VHYL.L
12.2%
XLEP.L

-

Здравоохранение

VHYL.L
11.1%
XLEP.L

-

Технологии

VHYL.L
9.5%
XLEP.L

-

Энергетика

VHYL.L
8.7%
XLEP.L
100.0%

Потребительский защитный сектор

VHYL.L
8.5%
XLEP.L

-

Потребительский циклический сектор

VHYL.L
7.2%
XLEP.L

-

Коммунальные услуги

VHYL.L
5.3%
XLEP.L

-

Сырьевые материалы

VHYL.L
5.2%
XLEP.L

-

Коммуникационные услуги

VHYL.L
3.4%
XLEP.L

-

Недвижимость

VHYL.L
0.8%
XLEP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с VHYL.L:
VHYL.L с VHYD.LVHYL.L с VWRP.LVHYL.L с VUSA.LVHYL.L с IUKD.LVHYL.L с TDGB.LVHYL.L с DGRG.LVHYL.L с FUSD.L
Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VDEXLEP.L с VUAA.L

Доходность на риск

VHYL.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYL.L
Ранг доходности на риск VHYL.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYL.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYL.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYL.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYL.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHYL.LXLEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
1.52

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
1.99

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.27

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.25

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

5.44

+7.86

VHYL.L vs. XLEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYL.L на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа XLEP.L равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYL.L и XLEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHYL.L и XLEP.L

Максимальная просадка VHYL.L за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки XLEP.L в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.L и XLEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYL.LXLEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-63.35%

+35.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-16.17%

+9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.79%

-24.06%

+11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.79%

-24.16%

+11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.87%

-63.35%

+35.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-9.45%

+8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-16.94%

+13.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

6.69%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYL.L и XLEP.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) составляет 1.92%, в то время как у Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что VHYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYL.LXLEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

7.24%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

20.85%

-13.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

23.96%

-15.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

26.38%

-15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

28.17%

-15.18%

Сравнение комиссий VHYL.L и XLEP.L

VHYL.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLEP.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYL.L и XLEP.L

Дивидендная доходность VHYL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как XLEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYL.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.53%2.79%3.08%3.37%3.67%3.08%3.28%3.34%3.63%3.09%2.88%3.20%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VHYL.L and XLEP.L have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.L.

VHYL.L is categorized as Dividend, while XLEP.L is Energy Equities. VHYL.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.L and 0.14% for XLEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYL.L и XLEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор