PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VHYL.L с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYL.L с VYM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VHYL.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both Dividend funds from Vanguard - VHYL.L tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index while VYM tracks the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYL.L returned 9.76%/yr vs 11.17%/yr for VYM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYL.L charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности VHYL.L и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHYL.L торгуется в GBP, в то время как VYM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYM были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHYL.L показывает доходность 13.32%, а VYM немного ниже – 13.11%. За последние 10 лет акции VHYL.L уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 9.76% против 11.17% соответственно.

VHYL.L

1 день
0.04%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
9.49%
С начала года
13.32%
1 год
25.74%
3 года*
16.86%
5 лет*
12.12%
10 лет*
9.76%

VYM

1 день
-0.26%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
8.26%
С начала года
13.11%
1 год
21.24%
3 года*
16.24%
5 лет*
12.73%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYL.L и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHYL.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		13.32%18.23%11.22%5.25%5.95%19.23%-3.53%17.00%-6.59%8.80%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		13.11%7.20%19.65%1.25%11.40%27.39%-1.83%19.34%-0.34%6.35%

Correlation

The correlation between VHYL.L and VYM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г.

0.61

The correlation between VHYL.L and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHYL.L и VYM

Секторы
VHYL.L
VYM

Финансовые услуги

28.2%
19.9%

Промышленность

12.2%
11.8%

Здравоохранение

11.1%
12.2%

Технологии

9.5%
20.3%

Энергетика

8.7%
9.1%

Потребительский защитный сектор

8.5%
8.0%

Потребительский циклический сектор

7.2%
6.6%

Коммунальные услуги

5.3%
5.4%

Сырьевые материалы

5.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.4%

Недвижимость

0.8%
0.0%

Финансовые услуги

VHYL.L
28.2%
VYM
19.9%

Промышленность

VHYL.L
12.2%
VYM
11.8%

Здравоохранение

VHYL.L
11.1%
VYM
12.2%

Технологии

VHYL.L
9.5%
VYM
20.3%

Энергетика

VHYL.L
8.7%
VYM
9.1%

Потребительский защитный сектор

VHYL.L
8.5%
VYM
8.0%

Потребительский циклический сектор

VHYL.L
7.2%
VYM
6.6%

Коммунальные услуги

VHYL.L
5.3%
VYM
5.4%

Сырьевые материалы

VHYL.L
5.2%
VYM
3.4%

Коммуникационные услуги

VHYL.L
3.4%
VYM
3.4%

Недвижимость

VHYL.L
0.8%
VYM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VHYL.L:
VHYL.L с VHYD.LVHYL.L с VWRP.LVHYL.L с VUSA.LVHYL.L с IUKD.LVHYL.L с TDGB.LVHYL.L с DGRG.LVHYL.L с FUSD.L
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

VHYL.L vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYL.L
Ранг доходности на риск VHYL.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYL.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYL.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYL.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYL.L c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHYL.LVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.08

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
2.82

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.37

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.95

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

14.18

-0.87

VHYL.L vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYL.L на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYL.L и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHYL.L и VYM

Максимальная просадка VHYL.L за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки VYM в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.L и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYL.LVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-38.23%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-5.40%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.79%

-17.47%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.79%

-17.47%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.87%

-27.08%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.23%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-5.28%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.50%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYL.L и VYM

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) составляет 1.92%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что VHYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYL.LVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.35%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

7.53%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

10.27%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

13.42%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

16.59%

-3.60%

Сравнение комиссий VHYL.L и VYM

VHYL.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYL.L и VYM

Дивидендная доходность VHYL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VYM в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYL.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.53%2.79%3.08%3.37%3.67%3.08%3.28%3.34%3.63%3.09%2.88%3.20%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.27%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VHYL.L and VYM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.L.

VHYL.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.L and 0.04% for VYM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYL.L и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор