Сравнение VHYL.L с HDLV.L
VHYL.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and HDLV.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - VHYL.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while HDLV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYL.L returned 11.06%/yr vs 7.57%/yr for HDLV.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYL.L charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for HDLV.L.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.L и HDLV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYL.L торгуется в GBP, в то время как HDLV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDLV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.L показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у HDLV.L с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции VHYL.L превзошли акции HDLV.L по среднегодовой доходности: 11.06% против 7.57% соответственно.
VHYL.L
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 11.06%
HDLV.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение доходности по годам VHYL.L и HDLV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.68% | 18.23% | 11.22% | 5.25% | 5.95% | 19.23% | -3.53% | 17.00% | -6.59% | 8.80% |
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 9.35% | -3.80% | 18.42% | -3.86% | 12.39% | 25.99% | -13.53% | 14.29% | -1.61% | 1.74% |
Correlation
The correlation between VHYL.L and HDLV.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between VHYL.L and HDLV.L has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.L vs. HDLV.L — Ранг доходности на риск
VHYL.L
HDLV.L
Сравнение VHYL.L c HDLV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYL.L | HDLV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.21 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.16 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 5.41 | +9.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYL.L и HDLV.L
Максимальная просадка VHYL.L за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки HDLV.L в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.L и HDLV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.L | HDLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -34.18% | +6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -6.62% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | -15.52% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.79% | -17.87% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -34.18% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.61% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -6.27% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.65% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.L и HDLV.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) составляет 2.33%, в то время как у Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что VHYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.L | HDLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 3.93% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 9.16% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.75% | 11.58% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 13.91% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 16.39% | -3.32% |
Сравнение комиссий VHYL.L и HDLV.L
VHYL.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HDLV.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.L и HDLV.L
Дивидендная доходность VHYL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности HDLV.L в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.56% | 3.91% | 3.54% | 4.04% | 3.56% | 3.37% | 4.35% | 3.69% | 3.79% | 3.07% | 3.07% | 1.89% |
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.46% | 2.79% | 3.08% | 3.37% | 3.67% | 3.08% | 3.28% | 3.34% | 3.63% | 3.09% | 2.88% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.L and HDLV.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for HDLV.L.
VHYL.L is categorized as Dividend, while HDLV.L is S&P 500. VHYL.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while HDLV.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.L and 0.30% for HDLV.L.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.L и HDLV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор