Сравнение VHYL.AS с VXUS
VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds from Vanguard - VHYL.AS tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYL.AS returned 9.58%/yr vs 9.08%/yr for VXUS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYL.AS charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.AS и VXUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYL.AS торгуется в EUR, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.AS показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 14.99%. За последние 10 лет акции VHYL.AS превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 9.58% против 9.08% соответственно.
VHYL.AS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 11.60%
- С начала года
- 16.61%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 9.58%
VXUS
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 9.09%
- С начала года
- 14.99%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение доходности по годам VHYL.AS и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 16.61% | 12.40% | 16.77% | 7.03% | 0.17% | 27.85% | -8.79% | 22.91% | -7.00% | 4.82% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 14.99% | 16.64% | 12.01% | 12.39% | -10.88% | 17.14% | 1.54% | 24.50% | -10.41% | 11.79% |
Correlation
The correlation between VHYL.AS and VXUS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г. | 0.67 |
The correlation between VHYL.AS and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.AS vs. VXUS — Ранг доходности на риск
VHYL.AS
VXUS
Сравнение VHYL.AS c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYL.AS | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.36 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 2.95 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.66 | 11.84 | +7.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYL.AS и VXUS
Максимальная просадка VHYL.AS за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.AS и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.AS | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -33.67% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -9.33% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -16.06% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -16.80% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -33.67% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.61% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -5.62% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.32% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.AS и VXUS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) составляет 1.89%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что VHYL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.AS | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 4.78% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 12.76% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 14.66% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.53% | 13.94% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 15.94% | -2.46% |
Сравнение комиссий VHYL.AS и VXUS
VHYL.AS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.AS и VXUS
Дивидендная доходность VHYL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности VXUS в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.47% | 2.85% | 3.04% | 3.41% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.60% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.AS and VXUS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.AS.
VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.AS and 0.05% for VXUS.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.AS и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор