Сравнение VHYL.AS с VXUS
VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds from Vanguard - VHYL.AS tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYL.AS returned 9.66%/yr vs 9.36%/yr for VXUS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYL.AS charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.AS и VXUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYL.AS торгуется в EUR, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.AS показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 15.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHYL.AS имеют среднегодовую доходность 9.66%, а акции VXUS немного отстают с 9.36%.
VHYL.AS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 9.66%
VXUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 16.91%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение доходности по годам VHYL.AS и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.61% | 12.40% | 16.77% | 7.02% | 0.17% | 27.85% | -8.79% | 22.93% | -7.01% | 4.82% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.34% | 16.64% | 12.01% | 12.39% | -10.88% | 17.14% | 1.54% | 24.50% | -10.41% | 11.79% |
Correlation
The correlation between VHYL.AS and VXUS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2013 г. | 0.67 |
The correlation between VHYL.AS and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.AS vs. VXUS — Ранг доходности на риск
VHYL.AS
VXUS
Сравнение VHYL.AS c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHYL.AS | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.42 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 3.15 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 13.24 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHYL.AS | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.19 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.70 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.48 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VHYL.AS и VXUS
Максимальная просадка VHYL.AS за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.AS и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.AS | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -33.67% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -9.33% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -16.06% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -16.80% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -33.67% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.68% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -5.65% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.22% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.AS и VXUS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) составляет 2.22%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что VHYL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.AS | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 4.06% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 11.27% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 13.40% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.57% | 13.69% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 16.00% | -2.41% |
Сравнение комиссий VHYL.AS и VXUS
VHYL.AS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.AS и VXUS
Дивидендная доходность VHYL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности VXUS в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.49% | 2.85% | 3.03% | 3.40% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.75% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.AS and VXUS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.AS.
VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.AS and 0.05% for VXUS.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.AS и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор