PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYL.AS с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYL.AS с VADDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) and VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) are both funds - VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VADDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYL.AS returned 10.11%/yr vs 11.50%/yr for VADDX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYL.AS charges 0.29%/yr vs 0.27%/yr for VADDX.

Доходность

Сравнение доходности VHYL.AS и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHYL.AS торгуется в EUR, в то время как VADDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VADDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VHYL.AS показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 11.57%. За последние 10 лет акции VHYL.AS уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 10.11% против 11.50% соответственно.

VHYL.AS

1 день
1.59%
1 месяц
2.95%
С начала года
14.06%
6 месяцев
15.63%
1 год
27.08%
3 года*
15.86%
5 лет*
11.73%
10 лет*
10.11%

VADDX

1 день
1.23%
1 месяц
3.84%
С начала года
11.57%
6 месяцев
10.86%
1 год
19.94%
3 года*
11.84%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYL.AS и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		14.06%12.40%16.77%7.03%0.17%27.85%-8.79%22.91%-7.00%4.82%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		11.57%-2.03%20.12%10.17%-6.40%38.94%3.29%31.83%-3.64%3.98%

Correlation

The correlation between VHYL.AS and VADDX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г.

0.60

The correlation between VHYL.AS and VADDX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с VHYL.AS:
VHYL.AS с VWRL.LVHYL.AS с VHYG.LVHYL.AS с SCHDVHYL.AS с VGWD.DEVHYL.AS с TDIV.ASVHYL.AS с VUSA.ASVHYL.AS с TDGB.L
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Доходность на риск

VHYL.AS vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYL.AS
Ранг доходности на риск VHYL.AS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYL.AS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYL.AS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYL.AS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYL.AS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYL.AS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYL.AS c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHYL.ASVADDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
1.55

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
2.12

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.27

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

3.02

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.48

9.91

+7.57

VHYL.AS vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYL.AS на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа VADDX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYL.AS и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHYL.AS и VADDX

Максимальная просадка VHYL.AS за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки VADDX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.AS и VADDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYL.ASVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-54.56%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-6.04%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

-21.86%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-21.86%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-38.72%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-7.98%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.87%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYL.AS и VADDX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) составляет 2.50%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что VHYL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYL.ASVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.85%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

8.53%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

11.81%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.58%

15.97%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

18.93%

-5.34%

Сравнение комиссий VHYL.AS и VADDX

VHYL.AS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYL.AS и VADDX

Дивидендная доходность VHYL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности VADDX в 9.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.17%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		2.46%2.85%3.04%3.41%3.78%3.03%3.08%3.24%3.68%3.13%3.02%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VHYL.AS and VADDX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYL.AS и VADDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор