PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYG.L с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYG.L с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHYG.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VHYG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World High Dividend Yield NR USD, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHYG.L returned 11.68%/yr vs 16.35%/yr for SCHG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VHYG.L charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности VHYG.L и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHYG.L торгуется в GBP, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VHYG.L показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 4.63%.

VHYG.L

1 день
0.37%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.62%
6 месяцев
12.92%
1 год
28.77%
3 года*
15.99%
5 лет*
11.68%
10 лет*
—

SCHG

1 день
-2.38%
1 месяц
1.72%
С начала года
4.63%
6 месяцев
2.46%
1 год
23.99%
3 года*
20.92%
5 лет*
16.35%
10 лет*
19.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYG.L и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		11.62%18.36%10.99%5.01%6.20%19.28%-3.61%-18.20%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		4.63%9.13%37.31%42.60%-23.69%29.33%35.05%4.43%

Correlation

The correlation between VHYG.L and SCHG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г.

0.32

Сравнение распределения секторов VHYG.L и SCHG

Секторы
VHYG.L
SCHG

Финансовые услуги

28.6%
6.7%

Промышленность

12.3%
5.8%

Здравоохранение

11.2%
7.7%

Энергетика

9.4%
0.8%

Потребительский защитный сектор

8.7%
1.7%

Технологии

7.7%
46.3%

Потребительский циклический сектор

7.0%
12.7%

Коммунальные услуги

5.7%
0.4%

Сырьевые материалы

5.1%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
16.0%

Недвижимость

0.9%
0.5%

Финансовые услуги

VHYG.L
28.6%
SCHG
6.7%

Промышленность

VHYG.L
12.3%
SCHG
5.8%

Здравоохранение

VHYG.L
11.2%
SCHG
7.7%

Энергетика

VHYG.L
9.4%
SCHG
0.8%

Потребительский защитный сектор

VHYG.L
8.7%
SCHG
1.7%

Технологии

VHYG.L
7.7%
SCHG
46.3%

Потребительский циклический сектор

VHYG.L
7.0%
SCHG
12.7%

Коммунальные услуги

VHYG.L
5.7%
SCHG
0.4%

Сырьевые материалы

VHYG.L
5.1%
SCHG
1.4%

Коммуникационные услуги

VHYG.L
3.5%
SCHG
16.0%

Недвижимость

VHYG.L
0.9%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VHYG.L:
VHYG.L с VHYL.ASVHYG.L с VWRL.LVHYG.L с SPYDVHYG.L с UKDV.LVHYG.L с VUSA.ASVHYG.L с VOOVHYG.L с GGRP.L
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

VHYG.L vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYG.L
Ранг доходности на риск VHYG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYG.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYG.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYG.L c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYG.LSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.58

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
2.10

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.29

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

1.46

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

4.11

+10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYG.L vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYG.L на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYG.L и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYG.LSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.58

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.78

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.91

-0.50

Просадки

Сравнение просадок VHYG.L и SCHG

Максимальная просадка VHYG.L за все время составила -39.80%, что больше максимальной просадки SCHG в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYG.L и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYG.LSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.80%

-27.53%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-16.56%

+9.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.76%

-26.67%

+13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.76%

-27.53%

+14.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.55%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.76%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

5.85%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYG.L и SCHG

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L) составляет 2.27%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что VHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYG.LSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

4.17%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

10.86%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

15.27%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

21.09%

-9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

21.43%

-5.52%

Сравнение комиссий VHYG.L и SCHG

VHYG.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYG.L и SCHG

VHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VHYG.L and SCHG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for VHYG.L.

VHYG.L is categorized as Global Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. VHYG.L tracks MSCI World High Dividend Yield NR USD, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.29% for VHYG.L and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYG.L и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор