PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYG.L с UKDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHYG.L с UKDV.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L).

VHYG.L и UKDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VHYG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. UKDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VHYG.L и UKDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHYG.L и UKDV.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		6.52%18.36%10.99%5.01%6.20%19.28%-3.61%-18.20%
UKDV.L
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		0.75%17.63%11.01%6.36%-7.44%14.90%-16.96%15.27%

Доходность по периодам

С начала года, VHYG.L показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у UKDV.L с доходностью 0.75%.

VHYG.L

1 день
-24.52%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.52%
6 месяцев
11.72%
1 год
22.07%
3 года*
13.99%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

UKDV.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.74%
С начала года
0.75%
6 месяцев
4.49%
1 год
16.50%
3 года*
11.38%
5 лет*
7.39%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с VHYG.L:
VHYG.L с VHYL.ASVHYG.L с VWRL.LVHYG.L с SPYDVHYG.L с VUSA.ASVHYG.L с VOOVHYG.L с GGRP.LVHYG.L с VUAA.L
Часто сравнивают с UKDV.L:
UKDV.L с IUKD.LUKDV.L с SCHDUKDV.L с ISF.LUKDV.L с VGOV.LUKDV.L с LDEG.LUKDV.L с VUKE.LUKDV.L с MRCH.L

Сравнение комиссий VHYG.L и UKDV.L

VHYG.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UKDV.L в 0.30%.

UKDV.L
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

Доходность на риск

VHYG.L vs. UKDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYG.L
Ранг доходности на риск VHYG.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYG.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYG.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
UKDV.L
Ранг доходности на риск UKDV.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKDV.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKDV.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKDV.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKDV.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKDV.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYG.L c UKDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYG.LUKDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.11

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.53

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.78

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

7.05

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYG.L vs. UKDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYG.L на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа UKDV.L равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYG.L и UKDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYG.LUKDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.11

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.40

-0.14

Корреляция

Корреляция между VHYG.L и UKDV.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYG.L и UKDV.L

VHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UKDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UKDV.L
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		4.17%4.23%4.03%4.21%5.24%4.25%3.58%5.99%5.23%4.32%5.16%5.49%

Просадки

Сравнение просадок VHYG.L и UKDV.L

Максимальная просадка VHYG.L за все время составила -39.80%, примерно равная максимальной просадке UKDV.L в -38.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYG.L и UKDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VHYG.LUKDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.80%

-38.04%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.52%

-10.32%

-14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-18.19%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.52%

-6.54%

-17.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-7.09%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.60%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYG.L и UKDV.L

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L) имеет более высокую волатильность в 41.94% по сравнению с SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что VHYG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UKDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHYG.LUKDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.94%

6.14%

+35.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.57%

10.10%

+31.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.69%

14.83%

+28.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

13.98%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

15.74%

+7.26%