PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VHYAX с NFJEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYAX с NFJEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and NFJEX (Virtus NFJ Dividend Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, VHYAX returned 12.19%/yr vs 9.87%/yr for NFJEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VHYAX charges 0.08%/yr vs 0.70%/yr for NFJEX.

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и NFJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность 12.93%, что значительно ниже, чем у NFJEX с доходностью 22.28%.

VHYAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
8.98%
С начала года
12.93%
1 год
22.35%
3 года*
17.71%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—

NFJEX

1 день
0.49%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
17.96%
С начала года
22.28%
1 год
30.62%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.87%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYAX и NFJEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.93%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		22.28%8.46%5.29%19.79%-13.63%28.90%-2.13%15.68%

Correlation

The correlation between VHYAX and NFJEX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between VHYAX and NFJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Virtus NFJ Dividend Value Fund

Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с SCHDVHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с VDADX
Часто сравнивают с NFJEX:
NFJEX с CIGEXNFJEX с FXAIXNFJEX с SCHDNFJEX с ALOIXNFJEX с ANNPXNFJEX с VIGAXNFJEX с AZBIX

Доходность на риск

VHYAX vs. NFJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NFJEX
Ранг доходности на риск NFJEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYAX c NFJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHYAXNFJEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.39

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.45

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.23

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

14.53

-1.74

VHYAX vs. NFJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFJEX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и NFJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и NFJEX

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки NFJEX в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и NFJEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYAXNFJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-61.94%

+26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-7.38%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-19.69%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-23.29%

+7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-9.57%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.15%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и NFJEX

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) составляет 1.77%, в то время как у Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что VHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYAXNFJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.24%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

9.64%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

13.19%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

16.55%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

18.04%

-0.18%

Сравнение комиссий VHYAX и NFJEX

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NFJEX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и NFJEX

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности NFJEX в 10.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		10.07%12.61%3.51%14.16%19.01%6.43%1.96%14.20%27.33%27.35%6.05%2.77%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.24%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VHYAX and NFJEX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFJEX has higher volatility (2.24%) compared to VHYAX (1.77%). In terms of maximum drawdown, VHYAX dropped -35.14% vs NFJEX's -61.94%.

NFJEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYAX и NFJEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор