PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYA.L с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYA.L с VTV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VHYA.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - VHYA.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHYA.L returned 10.96%/yr vs 12.39%/yr for VTV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYA.L charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности VHYA.L и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation (VHYA.L) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHYA.L показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 16.08%.

VHYA.L

1 день
0.70%
1 месяц
0.52%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.91%
1 год
27.10%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

VTV

1 день
1.33%
1 месяц
3.94%
С начала года
16.08%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.72%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYA.L и VTV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYA.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation		11.80%27.01%9.27%11.29%-5.35%17.77%-0.22%7.95%
VTV
Vanguard Value ETF		16.08%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%7.85%

Correlation

The correlation between VHYA.L and VTV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.55

The correlation between VHYA.L and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHYA.L и VTV

Секторы
VHYA.L
VTV

Финансовые услуги

28.2%
21.5%

Промышленность

12.2%
13.9%

Здравоохранение

11.1%
14.1%

Технологии

9.5%
16.4%

Энергетика

8.7%
7.4%

Потребительский защитный сектор

8.5%
8.9%

Потребительский циклический сектор

7.2%
4.0%

Коммунальные услуги

5.3%
4.8%

Сырьевые материалы

5.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.1%

Недвижимость

0.8%
2.7%

Финансовые услуги

VHYA.L
28.2%
VTV
21.5%

Промышленность

VHYA.L
12.2%
VTV
13.9%

Здравоохранение

VHYA.L
11.1%
VTV
14.1%

Технологии

VHYA.L
9.5%
VTV
16.4%

Энергетика

VHYA.L
8.7%
VTV
7.4%

Потребительский защитный сектор

VHYA.L
8.5%
VTV
8.9%

Потребительский циклический сектор

VHYA.L
7.2%
VTV
4.0%

Коммунальные услуги

VHYA.L
5.3%
VTV
4.8%

Сырьевые материалы

VHYA.L
5.2%
VTV
3.0%

Коммуникационные услуги

VHYA.L
3.4%
VTV
3.1%

Недвижимость

VHYA.L
0.8%
VTV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VHYA.L:
VHYA.L с IWDA.LVHYA.L с VHYD.LVHYA.L с VOOVHYA.L с SDIP.LVHYA.L с FUSA.LVHYA.L с IUKD.LVHYA.L с FGQD.L
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

VHYA.L vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYA.L
Ранг доходности на риск VHYA.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYA.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYA.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYA.L c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation (VHYA.L) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHYA.LVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.77

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.95

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.54

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

17.12

-4.78

VHYA.L vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYA.L на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYA.L и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHYA.L и VTV

Максимальная просадка VHYA.L за все время составила -36.62%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYA.L и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYA.LVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.62%

-59.27%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-6.35%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-14.52%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-17.04%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

0.00%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-7.85%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.68%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYA.L и VTV

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation (VHYA.L) составляет 3.25%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что VHYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYA.LVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.51%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

7.91%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

10.43%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

13.88%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

16.64%

-0.16%

Сравнение комиссий VHYA.L и VTV

VHYA.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYA.L и VTV

VHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYA.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.80%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VHYA.L and VTV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for VHYA.L.

VHYA.L is categorized as Dividend, while VTV is Large Cap Value Equities. VHYA.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. Their fees differ too: 0.29% for VHYA.L and 0.04% for VTV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYA.L и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор