PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYA.L с VHYD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYA.L с VHYD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHYA.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation) and VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - VHYA.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VHYD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHYA.L returned 10.42%/yr vs 10.43%/yr for VHYD.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VHYA.L и VHYD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation (VHYA.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHYA.L показывает доходность 11.07%, а VHYD.L немного выше – 11.22%.

VHYA.L

1 день
-0.23%
1 месяц
0.82%
С начала года
11.07%
6 месяцев
13.82%
1 год
26.74%
3 года*
18.90%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

VHYD.L

1 день
0.23%
1 месяц
1.09%
С начала года
11.22%
6 месяцев
13.67%
1 год
27.08%
3 года*
18.97%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYA.L и VHYD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYA.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation		11.07%27.02%9.27%11.29%-5.35%17.77%-0.22%8.38%
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		11.22%27.03%9.33%11.41%-5.45%17.84%-0.31%8.14%

Correlation

The correlation between VHYA.L and VHYD.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between VHYA.L and VHYD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHYA.L и VHYD.L

Секторы
VHYA.L
VHYD.L

Финансовые услуги

28.6%
28.6%

Промышленность

12.3%
12.3%

Здравоохранение

11.2%
11.2%

Энергетика

9.4%
9.4%

Потребительский защитный сектор

8.7%
8.7%

Технологии

7.7%
7.7%

Потребительский циклический сектор

7.0%
7.0%

Коммунальные услуги

5.7%
5.7%

Сырьевые материалы

5.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.5%

Недвижимость

0.9%
0.9%

Финансовые услуги

VHYA.L
28.6%
VHYD.L
28.6%

Промышленность

VHYA.L
12.3%
VHYD.L
12.3%

Здравоохранение

VHYA.L
11.2%
VHYD.L
11.2%

Энергетика

VHYA.L
9.4%
VHYD.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

VHYA.L
8.7%
VHYD.L
8.7%

Технологии

VHYA.L
7.7%
VHYD.L
7.7%

Потребительский циклический сектор

VHYA.L
7.0%
VHYD.L
7.0%

Коммунальные услуги

VHYA.L
5.7%
VHYD.L
5.7%

Сырьевые материалы

VHYA.L
5.1%
VHYD.L
5.1%

Коммуникационные услуги

VHYA.L
3.5%
VHYD.L
3.5%

Недвижимость

VHYA.L
0.9%
VHYD.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с VHYA.L:
VHYA.L с VOOVHYA.L с IUKD.LVHYA.L с FUSA.LVHYA.L с SDIP.LVHYA.L с VUAA.LVHYA.L с DGRG.LVHYA.L с HDLV.L
Часто сравнивают с VHYD.L:
VHYD.L с SCHDVHYD.L с VDIV.DEVHYD.L с JEPQVHYD.L с FUSD.LVHYD.L с WQDV.LVHYD.L с JEGP.LVHYD.L с JEPI

Доходность на риск

VHYA.L vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYA.L
Ранг доходности на риск VHYA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYA.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYA.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYA.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VHYD.L
Ранг доходности на риск VHYD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYD.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYD.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYD.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYD.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYA.L c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation (VHYA.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYA.LVHYD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.55

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.64

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.48

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.51

12.59

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYA.L vs. VHYD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYA.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYD.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYA.L и VHYD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYA.LVHYD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.55

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.56

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VHYA.L и VHYD.L

Максимальная просадка VHYA.L за все время составила -36.62%, примерно равная максимальной просадке VHYD.L в -36.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYA.L и VHYD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYA.LVHYD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.62%

-36.60%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-7.75%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-12.48%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-20.89%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.08%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-5.47%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.15%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYA.L и VHYD.L

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation (VHYA.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) имеют волатильность 3.08% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYA.LVHYD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.97%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

8.50%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

10.57%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

13.64%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

15.42%

+1.12%

Сравнение комиссий VHYA.L и VHYD.L

И VHYA.L, и VHYD.L имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYA.L и VHYD.L

VHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYA.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.48%2.77%3.15%3.31%3.72%3.14%2.90%3.23%3.77%2.96%3.16%3.32%

Часто задаваемые вопросы

VHYA.L and VHYD.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHYA.L and VHYD.L have the same expense ratio: 0.29% per year.

VHYA.L is categorized as Dividend, while VHYD.L is Global Equities. Both ETFs track FTSE All-World High Dividend Yield Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYA.L и VHYD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор