PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHVG.L с VUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHVG.L с VUSA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) and VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VHVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHVG.L returned 13.30%/yr vs 14.94%/yr for VUSA.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VHVG.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.L.

Доходность

Сравнение доходности VHVG.L и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHVG.L показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью 10.52%.

VHVG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
5.52%
С начала года
11.81%
6 месяцев
12.27%
1 год
29.87%
3 года*
18.37%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—

VUSA.L

1 день
0.03%
1 месяц
5.52%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.10%
3 года*
19.01%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHVG.L и VUSA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		11.81%13.85%19.99%17.54%-8.66%23.31%12.56%1.61%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		10.52%9.39%27.33%19.81%-9.02%30.98%13.66%2.05%

Correlation

The correlation between VHVG.L and VUSA.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.96

The correlation between VHVG.L and VUSA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHVG.L и VUSA.L

Секторы
VHVG.L
VUSA.L

Технологии

29.0%
35.7%

Финансовые услуги

15.6%
11.6%

Промышленность

11.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.2%

Коммуникационные услуги

9.0%
11.3%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Энергетика

4.1%
3.5%

Сырьевые материалы

3.4%
1.8%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Технологии

VHVG.L
29.0%
VUSA.L
35.7%

Финансовые услуги

VHVG.L
15.6%
VUSA.L
11.6%

Промышленность

VHVG.L
11.5%
VUSA.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

VHVG.L
9.3%
VUSA.L
10.2%

Коммуникационные услуги

VHVG.L
9.0%
VUSA.L
11.3%

Здравоохранение

VHVG.L
8.5%
VUSA.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

VHVG.L
5.1%
VUSA.L
4.9%

Энергетика

VHVG.L
4.1%
VUSA.L
3.5%

Сырьевые материалы

VHVG.L
3.4%
VUSA.L
1.8%

Коммунальные услуги

VHVG.L
2.6%
VUSA.L
2.4%

Недвижимость

VHVG.L
2.0%
VUSA.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с VHVG.L:
VHVG.L с VWCE.DEVHVG.L с VWRL.LVHVG.L с VUAA.LVHVG.L с SWLD.LVHVG.L с IWDA.LVHVG.L с VEAVHVG.L с VEUA.L
Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VUKE.L

Доходность на риск

VHVG.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHVG.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHVG.LVUSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.74

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.68

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.51

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

4.08

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

15.02

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHVG.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHVG.L на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSA.L равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHVG.L и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHVG.LVUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.06

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VHVG.L и VUSA.L

Максимальная просадка VHVG.L за все время составила -25.41%, примерно равная максимальной просадке VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVG.L и VUSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHVG.LVUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-25.47%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-7.11%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-20.94%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-20.94%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.23%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-3.19%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.93%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VHVG.L и VUSA.L

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) имеют волатильность 2.72% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHVG.LVUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.63%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

7.12%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

10.58%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

14.29%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

15.64%

-0.58%

Сравнение комиссий VHVG.L и VUSA.L

VHVG.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHVG.L и VUSA.L

VHVG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VHVG.L and VUSA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for VHVG.L.

VHVG.L is categorized as Global Equities, while VUSA.L is S&P 500. VHVG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VUSA.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for VHVG.L and 0.07% for VUSA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHVG.L и VUSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор