PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHVG.L с IWVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHVG.L с IWVG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) and IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - VHVG.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IWVG.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHVG.L returned 13.30%/yr vs 16.53%/yr for IWVG.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VHVG.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for IWVG.L.

Доходность

Сравнение доходности VHVG.L и IWVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHVG.L показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 34.35%.

VHVG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
5.52%
С начала года
11.81%
6 месяцев
12.27%
1 год
29.87%
3 года*
18.37%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—

IWVG.L

1 день
-0.61%
1 месяц
13.03%
С начала года
34.35%
6 месяцев
35.94%
1 год
63.14%
3 года*
25.28%
5 лет*
16.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHVG.L и IWVG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		11.81%13.85%19.99%17.54%-8.66%23.31%12.56%1.61%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		34.35%27.50%5.20%13.05%1.04%21.47%-6.83%1.54%

Correlation

The correlation between VHVG.L and IWVG.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.82

The correlation between VHVG.L and IWVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHVG.L и IWVG.L

Секторы
VHVG.L
IWVG.L

Технологии

29.0%
33.9%

Финансовые услуги

15.6%
14.8%

Промышленность

11.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
7.6%

Здравоохранение

8.5%
8.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.5%

Энергетика

4.1%
3.8%

Сырьевые материалы

3.4%
3.0%

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Технологии

VHVG.L
29.0%
IWVG.L
33.9%

Финансовые услуги

VHVG.L
15.6%
IWVG.L
14.8%

Промышленность

VHVG.L
11.5%
IWVG.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

VHVG.L
9.3%
IWVG.L
7.9%

Коммуникационные услуги

VHVG.L
9.0%
IWVG.L
7.6%

Здравоохранение

VHVG.L
8.5%
IWVG.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

VHVG.L
5.1%
IWVG.L
4.5%

Энергетика

VHVG.L
4.1%
IWVG.L
3.8%

Сырьевые материалы

VHVG.L
3.4%
IWVG.L
3.0%

Коммунальные услуги

VHVG.L
2.6%
IWVG.L
2.5%

Недвижимость

VHVG.L
2.0%
IWVG.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с VHVG.L:
VHVG.L с VWCE.DEVHVG.L с VWRL.LVHVG.L с VUAA.LVHVG.L с SWLD.LVHVG.L с IWDA.LVHVG.L с VEAVHVG.L с VEUA.L
Часто сравнивают с IWVG.L:
IWVG.L с IWQU.LIWVG.L с VTVIWVG.L с XDEV.LIWVG.L с URTHIWVG.L с VTIWVG.L с VWRA.LIWVG.L с IUVD.L

Доходность на риск

VHVG.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IWVG.L
Ранг доходности на риск IWVG.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVG.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVG.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHVG.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHVG.LIWVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
4.70

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
6.30

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.88

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

8.95

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

33.30

-15.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHVG.L vs. IWVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHVG.L на текущий момент составляет 2.90, что ниже коэффициента Шарпа IWVG.L равного 4.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHVG.L и IWVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHVG.LIWVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

4.70

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.26

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.73

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VHVG.L и IWVG.L

Максимальная просадка VHVG.L за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки IWVG.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVG.L и IWVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHVG.LIWVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-28.07%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-7.02%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-13.79%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-13.79%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.61%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-4.31%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.89%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VHVG.L и IWVG.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) составляет 2.72%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что VHVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHVG.LIWVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

5.50%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

10.95%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

13.37%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

13.07%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

15.56%

-0.50%

Сравнение комиссий VHVG.L и IWVG.L

VHVG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWVG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHVG.L и IWVG.L

Ни VHVG.L, ни IWVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.00%0.00%1.82%3.23%3.12%2.61%2.37%2.90%2.48%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VHVG.L and IWVG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHVG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHVG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for IWVG.L.

VHVG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VHVG.L and 0.30% for IWVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHVG.L и IWVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор