PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHVE.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHVE.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - VHVE.L tracks the FTSE Developed while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHVE.L returned 12.10%/yr vs 12.48%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VHVE.L charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности VHVE.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHVE.L торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VHVE.L показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 19.77%.

VHVE.L

1 день
-0.07%
1 месяц
2.78%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.77%
1 год
28.16%
3 года*
21.52%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
-0.20%
1 месяц
6.79%
С начала года
19.77%
6 месяцев
20.37%
1 год
37.24%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.48%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHVE.L и ISWD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc		11.59%22.18%17.93%24.66%-18.06%21.15%16.52%8.50%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		19.77%20.00%6.05%23.43%-11.47%22.58%8.33%9.03%

Correlation

The correlation between VHVE.L and ISWD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.88

The correlation between VHVE.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHVE.L и ISWD.L

Секторы
VHVE.L
ISWD.L

Технологии

29.0%
42.8%

Финансовые услуги

15.6%
0.0%

Промышленность

11.5%
12.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
6.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
0.4%

Здравоохранение

8.5%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.7%

Энергетика

4.1%
11.6%

Сырьевые материалы

3.4%
9.6%

Коммунальные услуги

2.6%
1.1%

Недвижимость

2.0%
0.2%

Технологии

VHVE.L
29.0%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

VHVE.L
15.6%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

VHVE.L
11.5%
ISWD.L
12.9%

Потребительский циклический сектор

VHVE.L
9.3%
ISWD.L
6.9%

Коммуникационные услуги

VHVE.L
9.0%
ISWD.L
0.4%

Здравоохранение

VHVE.L
8.5%
ISWD.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

VHVE.L
5.1%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

VHVE.L
4.1%
ISWD.L
11.6%

Сырьевые материалы

VHVE.L
3.4%
ISWD.L
9.6%

Коммунальные услуги

VHVE.L
2.6%
ISWD.L
1.1%

Недвижимость

VHVE.L
2.0%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с VHVE.L:
VHVE.L с IWDA.LVHVE.L с VOOVHVE.L с SWRD.ASVHVE.L с ETLX.DEVHVE.L с CNDX.LVHVE.L с VTVHVE.L с SPYL.DE
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

VHVE.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHVE.L
Ранг доходности на риск VHVE.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVE.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVE.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVE.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHVE.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHVE.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.94

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
4.14

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

5.09

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

18.42

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHVE.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHVE.L на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHVE.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHVE.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.94

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.51

+0.33

Просадки

Сравнение просадок VHVE.L и ISWD.L

Максимальная просадка VHVE.L за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVE.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHVE.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-48.12%

+14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-7.30%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-18.46%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.08%

-22.70%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.20%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-4.70%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.02%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VHVE.L и ISWD.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) составляет 3.64%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VHVE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHVE.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.07%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.72%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

12.65%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

15.46%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

15.67%

+1.84%

Сравнение комиссий VHVE.L и ISWD.L

VHVE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHVE.L и ISWD.L

VHVE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
VHVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VHVE.L and ISWD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHVE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHVE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

VHVE.L tracks FTSE Developed, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VHVE.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHVE.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор