PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHT с XLVP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHT с XLVP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care ETF (VHT) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L).

VHT и XLVP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XLVP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VHT и XLVP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHT и XLVP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHT
Vanguard Health Care ETF		-4.28%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF		-4.75%14.98%2.05%1.20%-2.68%27.97%11.54%21.48%4.05%21.56%
Разные валюты инструментов

VHT торгуется в USD, в то время как XLVP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLVP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у XLVP.L с доходностью -4.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHT имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции XLVP.L немного отстают с 9.48%.

VHT

1 день
0.80%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.91%
1 год
7.48%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.80%

XLVP.L

1 день
1.56%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
4.74%
1 год
3.34%
3 года*
6.17%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care ETF

Invesco US Health Care Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с IXJVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IYH
Часто сравнивают с XLVP.L:
XLVP.L с XLVXLVP.L с QDVG.DEXLVP.L с WHEA.ASXLVP.L с PABG.LXLVP.L с EQQQ.LXLVP.L с XLKQ.LXLVP.L с IITU.L

Сравнение комиссий VHT и XLVP.L

VHT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLVP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF
VHT
Vanguard Health Care ETF

Доходность на риск

VHT vs. XLVP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XLVP.L
Ранг доходности на риск XLVP.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVP.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVP.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVP.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVP.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHT c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHTXLVP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.19

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.38

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.37

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.25

0.79

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHT vs. XLVP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа XLVP.L равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и XLVP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHTXLVP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.19

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.01

Корреляция

Корреляция между VHT и XLVP.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и XLVP.L

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как XLVP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.71%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VHT и XLVP.L

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки XLVP.L в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и XLVP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VHTXLVP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-19.67%

-19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-13.75%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-19.67%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

-19.67%

-9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-6.74%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-4.57%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

6.44%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и XLVP.L

Vanguard Health Care ETF (VHT) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что VHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHTXLVP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.83%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

9.85%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

17.36%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.63%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

15.71%

+1.23%