Сравнение VHT с MHIP
VHT (Vanguard Health Care ETF) and MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) are both Health & Biotech Equities funds. VHT is passively managed, while MHIP is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHT charges 0.09%/yr vs 0.55%/yr for MHIP.
Доходность
Сравнение доходности VHT и MHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VHT
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 7.01%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 10.08%
MHIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VHT и MHIP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | 10.47% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.14% |
Correlation
The correlation between VHT and MHIP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHT vs. MHIP — Ранг доходности на риск
VHT
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VHT c MHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHT | MHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHT и MHIP
Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки MHIP в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и MHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHT | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -3.09% | -36.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.47% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -1.28% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VHT и MHIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHT | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 11.54% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 11.54% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 11.54% | +5.45% |
Сравнение комиссий VHT и MHIP
VHT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MHIP в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHT и MHIP
Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как MHIP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.55% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
VHT and MHIP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for MHIP.
VHT has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for MHIP.
They also come from different issuers: Vanguard and Milliman. Their fees differ too: 0.09% for VHT and 0.55% for MHIP.
Подберите оптимальное распределение для VHT и MHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор