PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHT с AGNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHT с AGNG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VHT (Vanguard Health Care ETF) and AGNG (Global X Aging Population ETF) are both Health & Biotech Equities funds - VHT tracks the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index while AGNG tracks the Indxx Aging Population Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHT returned 10.14%/yr vs 9.37%/yr for AGNG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHT charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for AGNG.

Доходность

Сравнение доходности VHT и AGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у AGNG с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции VHT превзошли акции AGNG по среднегодовой доходности: 10.14% против 9.37% соответственно.

VHT

1 день
1.30%
1 месяц
2.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.44%
1 год
19.32%
3 года*
7.09%
5 лет*
4.60%
10 лет*
10.14%

AGNG

1 день
0.89%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-3.59%
1 год
12.53%
3 года*
8.93%
5 лет*
3.41%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHT и AGNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHT
Vanguard Health Care ETF		-0.03%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%
AGNG
Global X Aging Population ETF		-2.65%20.01%7.03%9.65%-8.61%3.91%18.96%25.24%-1.45%28.17%

Correlation

The correlation between VHT and AGNG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2016 г.

0.75

The correlation between VHT and AGNG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHT и AGNG

Секторы
VHT
AGNG

Здравоохранение

100.0%
91.2%

Финансовые услуги

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Технологии

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

8.9%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

VHT
100.0%
AGNG
91.2%

Финансовые услуги

VHT
0.0%
AGNG

-

Промышленность

VHT
0.0%
AGNG

-

Технологии

VHT
0.0%
AGNG

-

Сырьевые материалы

VHT

-

AGNG

-

Коммуникационные услуги

VHT

-

AGNG

-

Потребительский циклический сектор

VHT

-

AGNG

-

Потребительский защитный сектор

VHT

-

AGNG

-

Энергетика

VHT

-

AGNG

-

Недвижимость

VHT

-

AGNG
8.9%

Коммунальные услуги

VHT

-

AGNG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care ETF

Global X Aging Population ETF

Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH
Часто сравнивают с AGNG:
AGNG с AGES.LAGNG с XLVAGNG с WDNAAGNG с SPYAGNG с LLYAGNG с GDOCAGNG с VOO

Доходность на риск

VHT vs. AGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AGNG
Ранг доходности на риск AGNG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHT c AGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHTAGNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.92

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.41

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.10

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

2.68

+1.90

VHT vs. AGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа AGNG равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и AGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHT и AGNG

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки AGNG в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и AGNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHTAGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-30.58%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-11.45%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-14.48%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-25.66%

+7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

-30.58%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-9.10%

+5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-5.97%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.68%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и AGNG

Vanguard Health Care ETF (VHT) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Global X Aging Population ETF (AGNG) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что VHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHTAGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.39%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

10.31%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

13.70%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

15.23%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

17.14%

-0.19%

Сравнение комиссий VHT и AGNG

VHT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AGNG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и AGNG

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности AGNG в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNG
Global X Aging Population ETF		0.90%0.88%0.83%0.96%0.49%0.72%0.36%0.83%1.00%1.04%0.45%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.64%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

VHT and AGNG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHT has higher volatility (5.02%) compared to AGNG (4.39%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs AGNG's -30.58%.

On 10-year performance, VHT leads with 10.14% vs 9.37% for AGNG. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AGNG has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VHT has performed better with a 10.14% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for AGNG.

VHT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.90% for AGNG.

VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while AGNG tracks Indxx Aging Population Thematic Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.09% for VHT and 0.50% for AGNG.

VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHT и AGNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор