PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCIX с FBTCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCIX с FBTCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX).

VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. FBTCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VHCIX и FBTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHCIX и FBTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		-4.95%15.43%2.64%2.48%-5.50%20.56%18.22%21.97%5.55%23.35%
FBTCX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C		2.09%38.48%-2.00%9.86%-8.64%-3.72%31.17%24.82%-4.55%24.81%

Доходность по периодам

С начала года, VHCIX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у FBTCX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции VHCIX уступали акциям FBTCX по среднегодовой доходности: 9.72% против 10.32% соответственно.

VHCIX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
3.13%
1 год
6.67%
3 года*
6.18%
5 лет*
5.11%
10 лет*
9.72%

FBTCX

1 день
5.09%
1 месяц
-0.81%
С начала года
2.09%
6 месяцев
15.10%
1 год
54.26%
3 года*
17.00%
5 лет*
6.73%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C

Часто сравнивают с VHCIX:
VHCIX с VGHAXVHCIX с FSPHXVHCIX с FPHAXVHCIX с XLVVHCIX с VFIAXVHCIX с VOOVHCIX с VTSAX
Часто сравнивают с FBTCX:
FBTCX с BITOFBTCX с FXAIXFBTCX с FSELXFBTCX с SCHGFBTCX с MSFTFBTCX с IBITFBTCX с VOO

Сравнение комиссий VHCIX и FBTCX

VHCIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBTCX в 1.75%.

FBTCX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VHCIX vs. FBTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCIX
Ранг доходности на риск VHCIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FBTCX
Ранг доходности на риск FBTCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTCX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTCX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCIX c FBTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCIXFBTCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.90

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.49

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

3.08

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

12.19

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCIX vs. FBTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCIX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FBTCX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCIX и FBTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCIXFBTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.90

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.29

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.27

+0.29

Корреляция

Корреляция между VHCIX и FBTCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCIX и FBTCX

Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности FBTCX в 1.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		1.72%1.61%1.53%1.36%1.33%1.19%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%
FBTCX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C		1.65%1.68%0.00%0.00%0.00%24.50%9.78%7.92%2.92%0.00%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок VHCIX и FBTCX

Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки FBTCX в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и FBTCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHCIXFBTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-64.04%

+24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-13.63%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-37.26%

+19.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

-39.37%

+10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-2.75%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-23.21%

+17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

3.75%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCIX и FBTCX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) составляет 5.11%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHCIXFBTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

9.37%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

17.02%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

25.99%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

23.48%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

24.66%

-7.73%