Сравнение VHC с VHT

С начала года, VHC показывает доходность -15.46%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции VHC уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: -15.74% против 9.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirnetX Holding Corp (VHC) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VHC на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа VHT равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHC и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VHC и VHT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

VHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

Максимальная просадка VHC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHC и VHT.

VirnetX Holding Corp (VHC) имеет более высокую волатильность в 32.15% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что VHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.