PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VHC с VGHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHC с VGHAX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VirnetX Holding Corp (VHC) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX).

VGHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHC или VGHAX.

Корреляция

Корреляция между VHC и VGHAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VHC и VGHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VirnetX Holding Corp (VHC) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHC:

0.69

VGHAX:

-1.21

Коэф-т Сортино

VHC:

2.15

VGHAX:

-1.50

Коэф-т Омега

VHC:

1.25

VGHAX:

0.79

Коэф-т Кальмара

VHC:

0.68

VGHAX:

-0.69

Коэф-т Мартина

VHC:

3.94

VGHAX:

-1.37

Индекс Язвы

VHC:

17.06%

VGHAX:

15.73%

Дневная вол-ть

VHC:

100.89%

VGHAX:

18.21%

Макс. просадка

VHC:

-99.92%

VGHAX:

-45.79%

Текущая просадка

VHC:

-98.85%

VGHAX:

-29.36%

Доходность по периодам

С начала года, VHC показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у VGHAX с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции VHC уступали акциям VGHAX по среднегодовой доходности: -21.20% против -2.32% соответственно.

VHC

С начала года

1.66%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

59.28%

1 год

69.07%

3 года

-30.91%

5 лет

-43.91%

10 лет

-21.20%

VGHAX

С начала года

-7.61%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-17.85%

1 год

-21.87%

3 года

-5.06%

5 лет

-3.01%

10 лет

-2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VirnetX Holding Corp

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHC и VGHAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VHC
Ранг риск-скорректированной доходности VHC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
VGHAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHAX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHC c VGHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirnetX Holding Corp (VHC) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VHC на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа VGHAX равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHC и VGHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHC и VGHAX

VHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHC
VirnetX Holding Corp		0.00%0.00%285.71%0.00%0.00%19.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		12.61%13.12%7.22%5.49%8.36%8.02%11.87%9.24%7.36%8.60%8.21%13.08%

Просадки

Сравнение просадок VHC и VGHAX

Максимальная просадка VHC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки VGHAX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHC и VGHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VHC и VGHAX

VirnetX Holding Corp (VHC) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что VHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...