PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGZ с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGZ с RING

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGZ (Vista Gold Corp.) is a stock, while RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Over the past 10 years, VGZ returned 7.84%/yr vs 13.85%/yr for RING. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VGZ и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vista Gold Corp. (VGZ) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGZ показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у RING с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции VGZ уступали акциям RING по среднегодовой доходности: 7.84% против 13.85% соответственно.

VGZ

1 день
6.36%
1 месяц
1.30%
С начала года
18.78%
6 месяцев
-0.85%
1 год
134.16%
3 года*
63.73%
5 лет*
14.48%
10 лет*
7.84%

RING

1 день
3.20%
1 месяц
-16.79%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-4.18%
1 год
56.55%
3 года*
44.87%
5 лет*
18.76%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGZ и RING

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGZ
Vista Gold Corp.		18.78%253.05%23.48%-8.73%-30.22%-34.31%48.97%38.10%-25.00%-26.77%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-5.54%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%

Correlation

The correlation between VGZ and RING is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.52

The correlation between VGZ and RING shifts across timeframes, from 0.51 (10 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vista Gold Corp.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с VGZ:
VGZ с GAUVGZ с AAAUVGZ с IGLDVGZ с BTGVGZ с AGIVGZ с ASVGZ с AVAH
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY

Доходность на риск

VGZ vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGZ
Ранг доходности на риск VGZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGZ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGZ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGZ c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Gold Corp. (VGZ) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGZRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.20

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.62

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.59

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

4.45

+2.40

VGZ vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGZ на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа RING равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGZ и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGZ и RING

Максимальная просадка VGZ за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGZ и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGZRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.06%

-79.47%

-19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.30%

-35.72%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.23%

-35.72%

-10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.19%

-47.94%

-30.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.10%

-52.04%

-33.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.31%

-30.03%

-52.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-47.36%

-23.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.65%

12.74%

+6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VGZ и RING

Vista Gold Corp. (VGZ) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеют волатильность 16.84% и 16.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGZRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.84%

16.83%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.35%

39.11%

+25.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.23%

47.31%

+33.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.80%

36.81%

+28.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.60%

36.70%

+29.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGZ и RING

VGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.89%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%
VGZ
Vista Gold Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGZ and RING have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGZ has higher volatility (16.84%) compared to RING (16.83%). In terms of maximum drawdown, VGZ dropped -99.06% vs RING's -79.47%.

VGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGZ и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор