PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGYAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGYAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VGYAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGYAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		1.45%13.31%6.15%8.95%0.22%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, VGYAX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

VGYAX

1 день
0.92%
1 месяц
-2.67%
С начала года
1.45%
6 месяцев
4.27%
1 год
10.95%
3 года*
8.88%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с VGYAX:
VGYAX с VWIAXVGYAX с VWENXVGYAX с VGWAXVGYAX с VBIAXVGYAX с VHYAXVGYAX с AORVGYAX с VGWIX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSX

Сравнение комиссий VGYAX и FRGAX

VGYAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

VGYAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGYAX
Ранг доходности на риск VGYAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGYAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGYAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGYAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGYAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGYAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.33

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.93

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.74

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

7.96

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGYAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGYAX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGYAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGYAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.33

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.27

-0.53

Корреляция

Корреляция между VGYAX и FRGAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGYAX и FRGAX

Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGYAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares		4.02%4.01%3.90%3.15%1.54%2.40%1.99%2.26%4.36%0.30%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGYAX и FRGAX

Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGYAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-11.77%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-8.53%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-5.02%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-1.62%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.87%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VGYAX и FRGAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) составляет 2.71%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGYAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.51%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

7.04%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

12.09%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

10.33%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

10.33%

-3.52%