PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWLX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWLX с FYMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWLX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWLX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		3.36%17.34%6.13%12.40%-6.25%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, VGWLX показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.

VGWLX

1 день
0.71%
1 месяц
-2.02%
С начала года
3.36%
6 месяцев
7.70%
1 год
16.41%
3 года*
12.01%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с VGWLX:
VGWLX с VWELXVGWLX с FPURXVGWLX с VGWIXVGWLX с PMFYXVGWLX с SGHIXVGWLX с VWENXVGWLX с DPREX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FKINXFYMIX с FGTIXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий VGWLX и FYMIX

VGWLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

VGWLX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWLX
Ранг доходности на риск VGWLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWLX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWLXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.33

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.91

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.96

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

7.99

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWLX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWLX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWLX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWLXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.33

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.47

+0.29

Корреляция

Корреляция между VGWLX и FYMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWLX и FYMIX

Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности FYMIX в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		6.42%6.66%7.34%2.54%4.36%3.23%1.54%1.99%2.51%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGWLX и FYMIX

Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWLXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-22.70%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-8.95%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-6.54%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-5.83%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.20%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWLX и FYMIX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) составляет 3.67%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWLXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

5.52%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

8.39%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

13.38%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

12.72%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

12.72%

-1.72%