Сравнение VGWL.DE с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
VGWL.DE и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGWL.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VGWL.DE и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGWL.DE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | -0.53% | 9.18% | 24.40% | 18.17% | -13.48% | 28.60% | 17.84% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.35% | -4.74% | 20.00% | 6.53% | 2.49% | 30.61% | 6.27% |
Разные валюты инструментов
VGWL.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGWL.DE показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 2.35%.
VGWL.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWL.DE и JEPI
VGWL.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
VGWL.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
VGWL.DE
JEPI
Сравнение VGWL.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWL.DE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.07 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.20 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 0.09 | +2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 0.27 | +11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWL.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.07 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.86 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VGWL.DE и JEPI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWL.DE и JEPI
Дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.41% | 1.42% | 1.48% | 1.73% | 2.09% | 1.43% | 1.56% | 1.87% | 2.26% | 0.37% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGWL.DE и JEPI
Максимальная просадка VGWL.DE за все время составила -33.40%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWL.DE и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGWL.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -13.71% | -19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -7.37% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -13.71% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -4.46% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -2.07% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.14% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWL.DE и JEPI
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что VGWL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGWL.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.10% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 7.01% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 15.76% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 12.14% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 11.94% | +3.63% |