Сравнение VGWL.DE с JEPI
VGWL.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VGWL.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. VGWL.DE is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, VGWL.DE returned 12.28%/yr vs 8.47%/yr for JEPI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VGWL.DE charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности VGWL.DE и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGWL.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGWL.DE показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 2.32%.
VGWL.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGWL.DE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.63% | 9.18% | 24.40% | 18.17% | -13.48% | 28.60% | 17.84% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.32% | -4.74% | 20.00% | 6.53% | 2.49% | 30.61% | 6.27% |
Correlation
The correlation between VGWL.DE and JEPI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWL.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
VGWL.DE
JEPI
Сравнение VGWL.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWL.DE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.15 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 1.36 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.38 | 3.57 | +12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWL.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.80 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.70 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.84 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VGWL.DE и JEPI
Максимальная просадка VGWL.DE за все время составила -33.40%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWL.DE и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWL.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -19.13% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -5.26% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | -19.13% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -19.13% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -6.05% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -3.69% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.00% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWL.DE и JEPI
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что VGWL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWL.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.00% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 6.48% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 8.94% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 12.13% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 11.83% | +3.68% |
Сравнение комиссий VGWL.DE и JEPI
VGWL.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWL.DE и JEPI
Дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности JEPI в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.26% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.48% | 1.73% | 2.09% | 1.43% | 1.56% | 1.87% | 2.26% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
VGWL.DE and JEPI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWL.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWL.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
VGWL.DE is categorized as Global Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.22% for VGWL.DE and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для VGWL.DE и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор