PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWIX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWIX с MAANX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWIX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		0.48%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.00%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-3.18%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у MAANX с доходностью -3.18%.

VGWIX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.48%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.92%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

MAANX

1 день
-1.43%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-0.71%
1 год
14.13%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VYM
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с BWBIX

Сравнение комиссий VGWIX и MAANX

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

VGWIX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWIXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.03

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.57

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.68

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

3.22

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWIX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа MAANX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWIXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.03

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.37

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.15

+0.55

Корреляция

Корреляция между VGWIX и MAANX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и MAANX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности MAANX в 11.04%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.93%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		11.04%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и MAANX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWIXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-29.21%

+11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-10.72%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-22.63%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-8.10%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-5.72%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.78%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и MAANX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 2.52%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWIXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.41%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

8.14%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

15.51%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

16.31%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

385.95%

-379.14%