Сравнение VGWE.DE с VGVF.DE
VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) and VGVF.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VGWE.DE is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VGVF.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWE.DE returned 11.47%/yr vs 13.14%/yr for VGVF.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VGWE.DE charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for VGVF.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGWE.DE и VGVF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGWE.DE показывает доходность 12.43%, а VGVF.DE немного выше – 12.58%.
VGWE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
VGVF.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGWE.DE и VGVF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 12.43% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | 0.02% | 27.83% | 6.23% |
VGVF.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 12.58% | 8.99% | 24.73% | 20.35% | -13.58% | 31.62% | 11.92% |
Correlation
The correlation between VGWE.DE and VGVF.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between VGWE.DE and VGVF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWE.DE vs. VGVF.DE — Ранг доходности на риск
VGWE.DE
VGVF.DE
Сравнение VGWE.DE c VGVF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWE.DE | VGVF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.44 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 4.19 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | 17.27 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWE.DE | VGVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.34 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.93 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.79 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок VGWE.DE и VGVF.DE
Максимальная просадка VGWE.DE за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки VGVF.DE в -33.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWE.DE и VGVF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWE.DE | VGVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -33.54% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -6.28% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -21.17% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -21.17% | +4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.55% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -4.91% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.53% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWE.DE и VGVF.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что VGWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWE.DE | VGVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.86% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 8.02% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | 11.22% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 13.96% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 16.23% | -4.00% |
Сравнение комиссий VGWE.DE и VGVF.DE
VGWE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VGVF.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWE.DE и VGVF.DE
Ни VGWE.DE, ни VGVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VGWE.DE and VGVF.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for VGWE.DE.
VGWE.DE is categorized as Dividend, while VGVF.DE is Global Equities. VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VGVF.DE tracks FTSE Developed. Their fees differ too: 0.29% for VGWE.DE and 0.12% for VGVF.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGWE.DE и VGVF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор