Сравнение VGWE.DE с PCOM.DE
VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) and PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VGWE.DE is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while PCOM.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, VGWE.DE returned 15.83%/yr vs 13.46%/yr for PCOM.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VGWE.DE charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for PCOM.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGWE.DE и PCOM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGWE.DE показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у PCOM.DE с доходностью 25.30%.
VGWE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
PCOM.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.64%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGWE.DE и PCOM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 12.43% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | 0.02% | 2.44% |
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 25.30% | 5.09% | 10.91% | -10.29% | 19.78% | 3.63% |
Correlation
The correlation between VGWE.DE and PCOM.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between VGWE.DE and PCOM.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWE.DE vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск
VGWE.DE
PCOM.DE
Сравнение VGWE.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWE.DE | PCOM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.34 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 4.17 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | 9.37 | +6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWE.DE | PCOM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.89 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.64 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок VGWE.DE и PCOM.DE
Максимальная просадка VGWE.DE за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки PCOM.DE в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWE.DE и PCOM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWE.DE | PCOM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -27.22% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -8.82% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -15.80% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -3.52% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -15.90% | +13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 3.93% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWE.DE и PCOM.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) составляет 2.38%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что VGWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWE.DE | PCOM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 6.27% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 17.17% | -9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | 19.43% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 17.76% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 17.76% | -5.53% |
Сравнение комиссий VGWE.DE и PCOM.DE
VGWE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWE.DE и PCOM.DE
Ни VGWE.DE, ни PCOM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VGWE.DE and PCOM.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for VGWE.DE.
VGWE.DE is categorized as Dividend, while PCOM.DE is Commodities. VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for VGWE.DE and 0.19% for PCOM.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGWE.DE и PCOM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор