Сравнение VGWD.DE с WQDS.L
VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and WQDS.L (iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - VGWD.DE tracks the FTSE All-World High Dividend Yield index while WQDS.L tracks the MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWD.DE returned 11.49%/yr vs 13.61%/yr for WQDS.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VGWD.DE charges 0.29%/yr vs 0.38%/yr for WQDS.L.
Доходность
Сравнение доходности VGWD.DE и WQDS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGWD.DE торгуется в EUR, в то время как WQDS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WQDS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGWD.DE показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у WQDS.L с доходностью 16.13%.
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
WQDS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 16.50%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGWD.DE и WQDS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | 0.08% | 27.90% | -9.60% | 25.03% | -8.03% | 1.24% |
WQDS.L iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 16.13% | 10.45% | 17.88% | 13.98% | -0.73% | 26.45% | -7.86% | 27.48% | -2.61% | 0.43% |
Correlation
The correlation between VGWD.DE and WQDS.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between VGWD.DE and WQDS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWD.DE vs. WQDS.L — Ранг доходности на риск
VGWD.DE
WQDS.L
Сравнение VGWD.DE c WQDS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWD.DE | WQDS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.49 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 5.01 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | 18.07 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWD.DE | WQDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок VGWD.DE и WQDS.L
Максимальная просадка VGWD.DE за все время составила -34.57%, что больше максимальной просадки WQDS.L в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWD.DE и WQDS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWD.DE | WQDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.57% | -30.95% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -5.91% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -17.56% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -17.56% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.14% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -3.80% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.64% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWD.DE и WQDS.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) составляет 2.33%, в то время как у iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что VGWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WQDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWD.DE | WQDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.82% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 7.69% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.21% | 10.87% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 12.30% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 13.93% | +0.30% |
Сравнение комиссий VGWD.DE и WQDS.L
VGWD.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WQDS.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWD.DE и WQDS.L
Дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности WQDS.L в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% |
WQDS.L iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 2.90% | 3.12% | 3.24% | 3.55% | 3.56% | 3.71% | 3.84% | 3.98% | 4.19% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
VGWD.DE and WQDS.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWD.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWD.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for WQDS.L.
VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index, while WQDS.L tracks MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.29% for VGWD.DE and 0.38% for WQDS.L.
Подберите оптимальное распределение для VGWD.DE и WQDS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор