PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWD.DE с RGTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGWD.DE с RGTI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) is Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while RGTI (Rigetti Computing Inc) is a stock. Over the past 5 years, VGWD.DE returned 11.74%/yr vs 17.59%/yr for RGTI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VGWD.DE и RGTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGWD.DE торгуется в EUR, в то время как RGTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RGTI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGWD.DE показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью -3.82%.

VGWD.DE

1 день
1.59%
1 месяц
2.99%
С начала года
13.99%
6 месяцев
15.47%
1 год
27.18%
3 года*
15.88%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—

RGTI

1 день
1.78%
1 месяц
9.84%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-17.61%
1 год
83.76%
3 года*
146.27%
5 лет*
17.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGWD.DE и RGTI

2026 (YTD)20252024202320222021
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		13.99%13.16%15.75%7.29%0.08%13.01%
RGTI
Rigetti Computing Inc		-3.82%27.93%1,551.67%31.02%-92.47%9.86%

Correlation

The correlation between VGWD.DE and RGTI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Rigetti Computing Inc

Часто сравнивают с VGWD.DE:
VGWD.DE с VHYL.ASVGWD.DE с VGWE.DEVGWD.DE с SCHDVGWD.DE с ISPA.DEVGWD.DE с SPYVGWD.DE с SPYW.DEVGWD.DE с SPYD
Часто сравнивают с RGTI:
RGTI с IONQRGTI с QBTSRGTI с QUBTRGTI с QTUMRGTI с ARQQRGTI с LAESRGTI с SOUNW

Доходность на риск

VGWD.DE vs. RGTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWD.DE
Ранг доходности на риск VGWD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWD.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWD.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RGTI
Ранг доходности на риск RGTI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWD.DE c RGTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGWD.DERGTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
0.68

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
1.78

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.19

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

0.97

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.98

1.48

+16.51

VGWD.DE vs. RGTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWD.DE на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа RGTI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWD.DE и RGTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGWD.DE и RGTI

Максимальная просадка VGWD.DE за все время составила -34.57%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWD.DE и RGTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGWD.DERGTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.57%

-96.80%

+62.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

-76.74%

+70.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

-78.87%

+62.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-96.80%

+79.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-62.51%

+62.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-58.76%

+54.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

50.05%

-48.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWD.DE и RGTI

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) составляет 2.55%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 44.42%. Это указывает на то, что VGWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGWD.DERGTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

44.42%

-41.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

70.13%

-62.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

108.97%

-99.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

128.48%

-116.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

126.68%

-112.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWD.DE и RGTI

Дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как RGTI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RGTI
Rigetti Computing Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.46%2.84%3.05%3.40%3.78%3.02%3.08%3.21%3.70%0.58%

Часто задаваемые вопросы

VGWD.DE and RGTI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGWD.DE и RGTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор