Сравнение VGWD.DE с F50A.DE
VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - VGWD.DE tracks the FTSE All-World High Dividend Yield index while F50A.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWD.DE returned 11.49%/yr vs 12.94%/yr for F50A.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGWD.DE charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for F50A.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGWD.DE и F50A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGWD.DE показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у F50A.DE с доходностью 10.81%.
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
F50A.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGWD.DE и F50A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | 0.08% | 27.90% | -10.22% |
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | 10.81% | 8.58% | 25.85% | 19.91% | -13.61% | 32.73% | -0.41% |
Correlation
The correlation between VGWD.DE and F50A.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between VGWD.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWD.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск
VGWD.DE
F50A.DE
Сравнение VGWD.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWD.DE | F50A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 3.66 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | 14.61 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWD.DE | F50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.17 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VGWD.DE и F50A.DE
Максимальная просадка VGWD.DE за все время составила -34.57%, что больше максимальной просадки F50A.DE в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWD.DE и F50A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWD.DE | F50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.57% | -32.88% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -6.62% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -21.49% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -21.49% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.39% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -4.72% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.66% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWD.DE и F50A.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) составляет 2.33%, в то время как у Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что VGWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWD.DE | F50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.63% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 7.95% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.21% | 11.18% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 14.60% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 17.70% | -3.47% |
Сравнение комиссий VGWD.DE и F50A.DE
VGWD.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWD.DE и F50A.DE
Дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
VGWD.DE and F50A.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.
VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index, while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.29% for VGWD.DE and 0.05% for F50A.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGWD.DE и F50A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор