Сравнение VGVT с BBAG
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. VGVT is actively managed, while BBAG is passively managed. Over the past year, VGVT returned 2.28% vs 2.40% for BBAG. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for BBAG.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и BBAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у BBAG с доходностью 0.05%.
VGVT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.12%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.42%
BBAG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.05%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.02M | $3.51M | $5.31M | |
| $307.62K | $360.26K | $511.13K |
Сравнение доходности по годам VGVT и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.12% | 3.56% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.05% | 4.01% |
Correlation
The correlation between VGVT and BBAG is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between VGVT and BBAG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. BBAG — Ранг доходности на риск
VGVT
BBAG
Сравнение VGVT c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGVT | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.87 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 2.09 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGVT и BBAG
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и BBAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -18.73% | +15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.78% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -2.96% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -6.14% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.15% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и BBAG
Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что VGVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.95% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 3.04% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 3.77% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 5.94% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.28% | 5.76% | -2.48% |
Сравнение комиссий VGVT и BBAG
VGVT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и BBAG
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности BBAG в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.42% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 4.49% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and BBAG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGVT has higher volatility (1.08%) compared to BBAG (0.95%). In terms of maximum drawdown, VGVT dropped -2.77% vs BBAG's -18.73%.
On 1-year performance, BBAG leads with 2.40% vs 2.28% for VGVT. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BBAG has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBAG has performed better with a 2.40% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for VGVT.
VGVT has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 4.42% for BBAG.
They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.03% for BBAG.
VGVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и BBAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор