Сравнение VGVF.DE с VGWE.DE
VGVF.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) and VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - VGVF.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed, while VGWE.DE is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGVF.DE returned 13.14%/yr vs 11.47%/yr for VGWE.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VGVF.DE charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for VGWE.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGVF.DE и VGWE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGVF.DE показывает доходность 12.58%, а VGWE.DE немного ниже – 12.43%.
VGVF.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
VGWE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVF.DE и VGWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVF.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 12.58% | 8.99% | 24.73% | 20.35% | -13.58% | 31.62% | 11.92% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 12.43% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | 0.02% | 27.83% | 6.23% |
Correlation
The correlation between VGVF.DE and VGWE.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between VGVF.DE and VGWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVF.DE vs. VGWE.DE — Ранг доходности на риск
VGVF.DE
VGWE.DE
Сравнение VGVF.DE c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGVF.DE | VGWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.47 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 4.11 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.27 | 15.82 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVF.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.60 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.99 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.10 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок VGVF.DE и VGWE.DE
Максимальная просадка VGVF.DE за все время составила -33.54%, что больше максимальной просадки VGWE.DE в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVF.DE и VGWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVF.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.54% | -16.43% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -6.00% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.17% | -16.43% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -16.43% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.37% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -2.37% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.56% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVF.DE и VGWE.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что VGVF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVF.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.38% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 7.18% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 9.47% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 11.51% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 12.23% | +4.00% |
Сравнение комиссий VGVF.DE и VGWE.DE
VGVF.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VGWE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVF.DE и VGWE.DE
Ни VGVF.DE, ни VGWE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VGVF.DE and VGWE.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for VGWE.DE.
VGVF.DE is categorized as Global Equities, while VGWE.DE is Dividend. VGVF.DE tracks FTSE Developed, while VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.12% for VGVF.DE and 0.29% for VGWE.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGVF.DE и VGWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор