Сравнение VGVF.DE с VGWD.DE
VGVF.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) and VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both Global Equities funds from Vanguard - VGVF.DE tracks the FTSE Developed while VGWD.DE tracks the FTSE All-World High Dividend Yield index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGVF.DE returned 13.14%/yr vs 11.49%/yr for VGWD.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VGVF.DE charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for VGWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGVF.DE и VGWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGVF.DE показывает доходность 12.58%, а VGWD.DE немного ниже – 12.49%.
VGVF.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVF.DE и VGWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVF.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 12.58% | 8.99% | 24.73% | 20.35% | -13.58% | 31.62% | 3.27% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | 0.08% | 27.90% | -8.57% |
Correlation
The correlation between VGVF.DE and VGWD.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2020 г. | 0.82 |
The correlation between VGVF.DE and VGWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVF.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск
VGVF.DE
VGWD.DE
Сравнение VGVF.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGVF.DE | VGWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.50 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 4.28 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.27 | 16.37 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVF.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.70 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.64 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VGVF.DE и VGWD.DE
Максимальная просадка VGVF.DE за все время составила -33.54%, примерно равная максимальной просадке VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVF.DE и VGWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVF.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.54% | -34.57% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -5.82% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.17% | -16.86% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -16.86% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.32% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -4.05% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.52% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVF.DE и VGWD.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VGVF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVF.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.33% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 6.95% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 9.21% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 11.52% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 14.23% | +2.00% |
Сравнение комиссий VGVF.DE и VGWD.DE
VGVF.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VGWD.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVF.DE и VGWD.DE
VGVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVF.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
VGVF.DE and VGWD.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.
VGVF.DE tracks FTSE Developed, while VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index. Their fees differ too: 0.12% for VGVF.DE and 0.29% for VGWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGVF.DE и VGWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор