Сравнение VGVE.DE с SWLD.L
VGVE.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) and SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both Global Equities funds - VGVE.DE tracks the FTSE Developed while SWLD.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGVE.DE returned 12.95%/yr vs 13.03%/yr for SWLD.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VGVE.DE и SWLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGVE.DE торгуется в EUR, в то время как SWLD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWLD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGVE.DE показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у SWLD.L с доходностью 11.05%.
VGVE.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- —
SWLD.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 24.02%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVE.DE и SWLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 12.54% | 8.78% | 24.92% | 19.91% | -13.71% | 31.39% | 5.44% | 16.06% |
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 11.05% | 6.97% | 27.04% | 20.20% | -12.80% | 31.70% | 5.91% | 16.45% |
Correlation
The correlation between VGVE.DE and SWLD.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between VGVE.DE and SWLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVE.DE vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск
VGVE.DE
SWLD.L
Сравнение VGVE.DE c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGVE.DE | SWLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 3.67 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 15.06 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVE.DE | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.22 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.93 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.86 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VGVE.DE и SWLD.L
Максимальная просадка VGVE.DE за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке SWLD.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVE.DE и SWLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVE.DE | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -33.05% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -6.49% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.26% | -21.04% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -21.04% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.35% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.37% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.59% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVE.DE и SWLD.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что VGVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVE.DE | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 2.20% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 7.47% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 10.73% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 14.01% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 16.22% | -0.59% |
Сравнение комиссий VGVE.DE и SWLD.L
И VGVE.DE, и SWLD.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVE.DE и SWLD.L
Дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как SWLD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.06% | 1.22% | 1.36% | 1.59% | 1.93% | 1.22% | 1.40% | 1.67% | 1.95% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VGVE.DE and SWLD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVE.DE and SWLD.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
VGVE.DE tracks FTSE Developed, while SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and State Street.
Подберите оптимальное распределение для VGVE.DE и SWLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор