Сравнение VGVE.DE с AVWC.DE
VGVE.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) and AVWC.DE (Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR) are both Global Equities funds. VGVE.DE is passively managed, while AVWC.DE is actively managed. Over the past year, VGVE.DE returned 26.01% vs 28.71% for AVWC.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VGVE.DE charges 0.12%/yr vs 0.22%/yr for AVWC.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGVE.DE и AVWC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVE.DE показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у AVWC.DE с доходностью 14.36%.
VGVE.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- —
AVWC.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVE.DE и AVWC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 12.54% | 8.78% | 6.82% |
AVWC.DE Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR | 14.36% | 9.08% | 6.46% |
Correlation
The correlation between VGVE.DE and AVWC.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between VGVE.DE and AVWC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVE.DE vs. AVWC.DE — Ранг доходности на риск
VGVE.DE
AVWC.DE
Сравнение VGVE.DE c AVWC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGVE.DE | AVWC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.49 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 5.22 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 19.94 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVE.DE | AVWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.58 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.24 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок VGVE.DE и AVWC.DE
Максимальная просадка VGVE.DE за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки AVWC.DE в -21.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVE.DE и AVWC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVE.DE | AVWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -21.65% | -11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -5.49% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | 0.00% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -3.33% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.44% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVE.DE и AVWC.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) имеют волатильность 2.88% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVE.DE | AVWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 2.89% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 7.84% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 11.09% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 14.91% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 14.91% | +0.72% |
Сравнение комиссий VGVE.DE и AVWC.DE
VGVE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVWC.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVE.DE и AVWC.DE
Дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как AVWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVWC.DE Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.06% | 1.22% | 1.36% | 1.59% | 1.93% | 1.22% | 1.40% | 1.67% | 1.95% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VGVE.DE and AVWC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGVE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for AVWC.DE.
They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.12% for VGVE.DE and 0.22% for AVWC.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGVE.DE и AVWC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор