PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGVA.L с FEMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGVA.L с FEMKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGVA.L (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating) and FEMKX (Fidelity Emerging Markets) are both funds - VGVA.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while FEMKX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VGVA.L returned -5.33%/yr vs 7.82%/yr for FEMKX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VGVA.L charges 0.07%/yr vs 0.88%/yr for FEMKX.

Доходность

Сравнение доходности VGVA.L и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGVA.L торгуется в GBP, в то время как FEMKX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEMKX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGVA.L показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у FEMKX с доходностью 25.53%.

VGVA.L

1 день
0.28%
1 месяц
0.61%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-1.05%
1 год
2.14%
3 года*
2.10%
5 лет*
-5.33%
10 лет*
—

FEMKX

1 день
-1.05%
1 месяц
3.33%
С начала года
25.53%
6 месяцев
25.98%
1 год
53.78%
3 года*
19.76%
5 лет*
7.82%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGVA.L и FEMKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGVA.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating		-1.19%4.03%-3.61%3.26%-27.03%-5.38%9.36%5.93%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		25.53%21.69%8.99%9.40%-18.86%2.21%28.66%18.98%

Correlation

The correlation between VGVA.L and FEMKX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г.

-0.01

The correlation between VGVA.L and FEMKX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating

Fidelity Emerging Markets

Часто сравнивают с VGVA.L:
VGVA.L с IGLT.LVGVA.L с VEVE.LVGVA.L с ZSP.TOVGVA.L с VHVG.LVGVA.L с EGLN.LVGVA.L с FWIA.DEVGVA.L с VUAG.L
Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FSPSXFEMKX с FKEMXFEMKX с FIMKXFEMKX с SNXFX

Доходность на риск

VGVA.L vs. FEMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGVA.L
Ранг доходности на риск VGVA.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGVA.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGVA.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGVA.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGVA.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGVA.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGVA.L c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGVA.LFEMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
3.13

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
3.91

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.57

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

5.17

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

17.32

-16.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGVA.L vs. FEMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGVA.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FEMKX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGVA.L и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGVA.LFEMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

3.13

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.46

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.37

-0.62

Просадки

Сравнение просадок VGVA.L и FEMKX

Максимальная просадка VGVA.L за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVA.L и FEMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGVA.LFEMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-59.49%

+20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-10.53%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.88%

-17.31%

+9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-30.09%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.00%

-2.14%

-28.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-12.25%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.14%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGVA.L и FEMKX

Текущая волатильность для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity Emerging Markets (FEMKX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что VGVA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGVA.LFEMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

7.62%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

14.62%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53%

17.44%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

17.02%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

17.89%

-7.03%

Сравнение комиссий VGVA.L и FEMKX

VGVA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGVA.L и FEMKX

VGVA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.04%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%
VGVA.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGVA.L and FEMKX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGVA.L и FEMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор