Сравнение VGVA.L с VHVG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L).
VGVA.L и VHVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGVA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. VHVG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGVA.L и VHVG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGVA.L и VHVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVA.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | -1.23% | 4.03% | -3.61% | 3.26% | -27.03% | -5.38% | 9.36% | -4.57% |
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | -0.63% | 13.85% | 19.99% | 17.54% | -8.66% | 23.31% | 12.56% | 1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VGVA.L показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у VHVG.L с доходностью -0.63%.
VGVA.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- -0.00%
- 5 лет*
- -5.28%
- 10 лет*
- —
VHVG.L
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGVA.L и VHVG.L
VGVA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VHVG.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGVA.L vs. VHVG.L — Ранг доходности на риск
VGVA.L
VHVG.L
Сравнение VGVA.L c VHVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGVA.L | VHVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.35 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.86 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.66 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 10.30 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVA.L | VHVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.35 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.87 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.77 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между VGVA.L и VHVG.L составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVA.L и VHVG.L
Ни VGVA.L, ни VHVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VGVA.L и VHVG.L
Максимальная просадка VGVA.L за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки VHVG.L в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVA.L и VHVG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGVA.L | VHVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -25.41% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.79% | -9.88% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -17.96% | -19.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.03% | -3.89% | -27.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -3.35% | -16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.79% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVA.L и VHVG.L
Текущая волатильность для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что VGVA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGVA.L | VHVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 4.49% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 8.19% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 13.62% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 13.02% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.89% | 15.17% | -4.28% |