PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGVA.L с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGVA.L с VUAG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).

VGVA.L и VUAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGVA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGVA.L и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGVA.L и VUAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGVA.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating		-1.23%4.03%-3.61%3.26%-27.03%-5.38%9.36%4.38%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		-3.06%9.36%27.33%19.67%-8.88%30.97%201.05%9.30%

Доходность по периодам

С начала года, VGVA.L показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью -3.06%.

VGVA.L

1 день
0.65%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.83%
1 год
2.74%
3 года*
-0.00%
5 лет*
-5.28%
10 лет*
—

VUAG.L

1 день
1.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
0.22%
1 год
14.86%
3 года*
15.78%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с VGVA.L:
VGVA.L с IGLT.LVGVA.L с VEVE.LVGVA.L с ZSP.TOVGVA.L с VHVG.LVGVA.L с EGLN.LVGVA.L с BLVVGVA.L с FWIA.DE
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с IITU.L

Сравнение комиссий VGVA.L и VUAG.L

И VGVA.L, и VUAG.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGVA.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Доходность на риск

VGVA.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGVA.L
Ранг доходности на риск VGVA.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGVA.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGVA.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGVA.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGVA.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGVA.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGVA.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGVA.LVUAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.96

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.40

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.05

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

6.98

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGVA.L vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGVA.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VUAG.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGVA.L и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGVA.LVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.96

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.88

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.84

-1.10

Корреляция

Корреляция между VGVA.L и VUAG.L составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGVA.L и VUAG.L

Ни VGVA.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
VGVA.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%

Просадки

Сравнение просадок VGVA.L и VUAG.L

Максимальная просадка VGVA.L за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVA.L и VUAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VGVA.LVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-25.61%

-13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-10.53%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-20.88%

-16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.03%

-4.74%

-26.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-3.57%

-16.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.08%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VGVA.L и VUAG.L

Текущая волатильность для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что VGVA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGVA.LVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.83%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

8.28%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.39%

15.40%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

14.39%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

36.50%

-25.61%